FXトレード

2021/4/19

【FX】5分足ブレイクアウト1波の内部で順張りを仕掛ける方法を4つ紹介!

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2021/4/15

【FX】ドンチャンチャネルの戦略や使い方を徹底解説!

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FXトレード

2021/4/17

無料で仮想通貨のチャートが見れるおすすめサイト7選!

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2021/4/11

【FX】注目度の高いフィボナッチの引き方6選!

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2021/4/18

【FX】ヘッドアンドショルダーのエントリーポイントは3つ目の山・谷を狙おう!パターン6選!

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2021/3/28

押し目買いのエントリータイミングを見極めるパターン7選!

  この記事では、押し目買い・戻り売りのエントリータイミングを見極めるのに役立つプライスアクション(ローソク足パターン)を7つ紹介します。 これらのプライスアクションが押し底や戻り天井で発生すると、価格は反転しトレンド方向へ動き出す確率が高いです。 トレンドやブレイクアウト相場の押し・戻しで仕掛けるトレーダーはぜひ参考にしてください! 目次 はらみ足(インサイドバー)の連続形成 上ヒゲの切り下げ/下ヒゲの切り上げ 上ヒゲ(下ヒゲ)つきはらみ足 切り上げ下げのヒゲ3本 同水準のヒゲの連続 レジサポ ...

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2021/3/24

5分足トレーダー必見!3分足を使うメリットを5つ紹介!

  この記事では、5分足FXデイトレーダーが3分足チャートを使うメリットを5つ紹介します。 3分足では、5分足では見逃してしまうエントリーポイントやチャートパターンが出現するので、5分足デイトレーダーの方は3分足もあわせて見てみてはどうでしょうか? 目次 ブレイクアウト相場での超浅い押し・戻しでエントリーできる 3分足で、隠れた押し・戻しを見つけることができる 5分足で認識しずらいチャートパターンを発見できる 3分足を使えば、より早いタイミングで仕掛けることができる じりじりと上昇(下落)する5 ...

MT4&MT5

2021/3/20

相場のボラティリティを測定するMT4インジケーター4選!

  この記事では、相場のボラティリティを測定するMT4インジケーターを4つ紹介します! 目次 ATRレシオ チャイキンボラティリティ 上位足ボラティリティを測定するインジ 【GARCHモデル】ボラティリティ予測インジケーター ATRレシオ これは、2つのATRの比率を測定表示したインジケーターで、ATRレシオは現在のボラティリティの大きさを把握するのに役立ちます。 計算式 ATRレシオ=短期ATR ÷ 長期ATR×100   下のチャートでは、短期ATR14、長期ATR50のATRレシ ...

【実践解説】MT4でEAの最適化をする方法とコツ!

2019年10月13日

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今回は、MT4でEA(自動売買)の最適化の方法を紹介します。

各インジケーターのパラメーターをいろいろ試して、パフォーマンスや安定性の高いパラメーターの組み合わせをぜひ見つけてください!

 

目次

  1. EAシステムのパラメーターの最適化方法
  2. 最適化結果の見方&分析
    ・各パラメーターのパフォーマンスを見る
    ・データの保存&グラフ解析
    ・最適化グラフでベストな組み合わせを見つける
    ・複数のパラメータでのマルチ最適化

EAシステムのパラメーターの最適化方法

MT4のストラテジーテスターを使えば、EAシステムのパラメーターをいろいろテストして、最大のパフォーマンスとなるベストな組み合わせを見つけることができます。

 

最適化できるパラメータの例

  • インジケーターの期間
  • 損切り幅
  • 利食い幅
  • トレイリングストップ
  • ロット数

 

手順は、次のとおりです。

step
1
ストラテジーテスターで、EAの設定を行う

通貨ペアやテスト期間、時間足などのバックテストの設定をします。詳しくは、「MT4でEAのバックテストをする方法」を参考にしてください。

 

注意点として、EAの最適化はそこそこ作業時間がかかるので、時間短縮のために次の設定がおすすめです。

・1回でのバックテスト期間:3ヶ月~6ヶ月くらいを目安にする
・モデル:バックテストの時間が速い「始値のみ」を使用する
・「ビジュアルモード」のチャックは外す

 

※今回は、MT4にデフォルトであるEA「MACD Sample」を使って最適化を検証したいと思います。このEAは、MACDのGC・DCを利用したシンプルなシステムです。

EA「MACD Sample」のシステム

買いエントリー:MAが上向きで、MACDが0以下でゴールデンクロスしたら
買いの手仕舞い:MACDがデッドクロスしたら Or トレイリングストップにかかったら

売りエントリー:MAが下向きで、MACDが0以上でデッドクロスしたら
売りの手仕舞い:MACDがゴールデンクロスしたら Or トレイリングストップにかかったら

 

step
2
「エキスパート設定」で、最適化の設定をする

 

「パラメータの入力」タブ
最適化したいパラメータにチェックを入れ、テストしたい範囲を次のように入力します。

スタート:パラメーターの初期値
ステップ:変化幅
ストップ:パラメーターの最終値

 

初期値から最終値のパラメータでバックテストを行い、各パラメーターでの結果を見ることができます。

たとえば上の画像では、「MACD OpenLevel」のパラメータを次の範囲に設定しています。

スタート:3.0 ステップ:0.1 ストップ:10.0
→3.0 3.1 3.2 3.3 … 9.8 9.9 10.0

 

「テスト設定」タブ

最適化パラメータ」で、EAのパフォーマンスを評価する評価基準を設定します。具体的に次の5つがあります。

・balance:資産残高 (オススメ)
・Profit Factor :総利益÷損損失
・Expected Payoff :期待値(総純損益÷総トレード数)
・Maximal Drawdown:最大ドローダウン
・Drawdown Percent:資産曲線の最大下落幅

 

また、「遺伝的アルゴリズム」にチェックを入れると、アルゴリズムを用いてバックテストの回数を減らし、最適化にかかる時間を減らせることができます。

遺伝的アルゴリズムとは?

パラメーターの組み合わせを総当たりでテストするのではなく、無作為に選んだパラメーターの組み合わせから結果の良いものを抽出し、それを基準に値を変化させながら最適値を探す方法です。

総当たりで調べる方法よりも、高速で最適値に近いパラメーターを探すことができます。パラメーターの組み合わせが多くて、時間がかかるときにおすすめです。

詳しくは「遺伝的アルゴリズムについて |MQL5」を参考にしてください。

 

「最適化」タブ
この項目にチェックを入れると、最適化時に一定の制限を追加することができます。

たとえば「最大ドローダウン 70」 を有効化すると、最大ドローダウンが70%を超えたパラメーターはその時点でテストを終了し、結果から除外することができます。

 

step
3
「最適化」にチェックを入れて、「スタート」をクリック

以上で設定した範囲のパラメータで、EAの最適化テストが行われれます。

 

最適化結果の見方&分析

各パラメーターのパフォーマンスを見る

各パラメーターでの結果は、「最適化結果」タブで見れます。各項目をクリックすることで、パフォーマンスの高い順に並びかえることができます。

デフォルトでは、利益の出ている取引結果のみ表示されます。損失の出た結果も表示したい場合は、右クリックして「マイナスの結果を表示しない」のチェックを外してください

 

データの保存&グラフ解析

最適化テストのデータは、次の方法でレポートとして保存することができます。

「最適化」タブ上で右クリックして、「レポートの保存」を選択

 

下の画像は、EA「MACD Sample」の最適化レポートです。

 

また、「すべてコピー」を選択すると、各テストデータをコピーでき、これをエクセルやGoogleスプレッドシートに貼り付けることができます。

この数値データをグラフ化すれば、各パラメータでの結果を比較することができます。

ちなみに、上のデータとグラフからEA「MACD Sample」(変数:MACD OpenLevel)について次のことが分かります。

・総取引数は、1次関数的に減少する
・ドローダウン$は、52.48$に収束する
・損益やPFは、パラメータ4.3~5.5で大きく、パラメータ4.9で極大値をとる

 

最適化グラフでベストな組み合わせを見つける

「最適化グラフ」タブでは、「最適化パラメータ」で選んだ評価基準でのグラフが表示されます。

下の画像は、「MACD OpenLevel」のパラメータ3.0~10.0の計71個の最終残高の結果をグラフ化しています。調べたいポイントにマウスカーソルを重ねると、その成績を確認できます

1次~3次曲線などのきれいな曲線が理想的です。上下に乱高下するグラフだと、最適化の信頼性が低いです。

また、別の期間や他の通貨ペアでも最適化の実験を行い、同じ曲線グラフ描くかどうか確かめましょう。ある特定期間だけでなく、別の期間でも同様の結果が得られれば、長期的に優位性がある可能性が高まります。

 

下のグラフは、別の期間(2018.7.1~2018.12.31)のテスト結果です。期間(2019.2.1~2019.5.31)とは曲線の形が似ておらず、そのためこのEAは長期的な優位性のないシステムだと考えられます。

 

複数のパラメータでのマルチ最適化

2つ以上のパラメータで同時に最適化をテストすることもできます。

2つ以上のパラメータで最適化するには、「エキスパート設定」の変数を複数チャック入れます。

ここでは、「MACD OpenLevel」と「MA TrendPeriod」の2つの変数の最適化をしてみます。

MACD OpenLevel:3.0 3.1 3.2 … 5.8 5.9 6.0
MA TrendPeriod:10 20 30 40 50

検証する組み合わせは、次のように2つの変数の掛け算です。

(MACD MA)=(3.0 10),(3.1 10),(3.2 10) … (5.8 50),(5.9 50),(6.0 50)の計155通り

 

マルチ最適化では、「最適化グラフ」で[スペース]キーを押すか、「右クリック→2Dサーフェス」で次のような分布図が表示されます。

これは縦軸・横軸がパラメータで、各エリアの緑色の濃淡が資産残高の大きさを表します。

横軸:MACD OpenLevel
縦軸:MA TrendPeriod:10 20 30 40 50
色の濃度:資産残高が大きいほど濃くなり、資産残高が小さいほど白色になる

濃い緑が密集するゾーンが最適な変数の組み合わせです。これらの組み合わせの中でよりベストなものはどれか、他の基準(損益比や勝率、最大ドローダウンなど)でテストして、最終的に1つのパラーメータを決めましょう!

 

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