今回は、ROCを使ったFXのトレード手法を3つ紹介します。
ROCに興味がある方や実際にROCを分析に使っている方は、手法アイデアとしてぜひ参考にしてください。
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ピッチフォークとROCを使った、超短期的逆張り手法
アンドリュー・ピッチフォークは逆張りポイントを探すのに適した、チャネル系描画ツールの一種です。
ピッチフォークのチャネルラインに価格が到達した時、相場が行き過ぎているかどうかをROCで見極めることで、相場が反転する可能性が高い逆張りポイントを選別することができます。
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逆張り売り戦略
- 上昇トレンド相場で、アンドリュー・ピッチフォークをチャートに引く
- ピッチフォークのチャネルラインに価格がタッチした時、ROCが買われすぎ水準に到達しているかCheck
- ②の条件をクリアしていたら、売りエントリー
損切り：チャネルラインの上におく
利食い：トレンドライン到達時
上のユーロドル日足では、4.18％の水準ががROCの直近の最大値で買われすぎ水準になります。
チャネルライン到達時、ROCが4.18％を超えローソク足が大きな上ひげでチャネルライン下で反発しているので、このタイミングで売りを仕掛けます。
ちなみにここは、上昇ウェッジの延長ラインとピッチフォークラインが重なっており、強い売り圧力のかかる売りポイントになります。
また、通常のチャネルでもこの逆張り手法でトレードできます。
注意点
チャネルライン到達時、ROCが買われすぎ水準に到達してない場合は上昇余地が残っているので逆張り売りは危険です。
上のトレード例では、チャネルラインで価格が反転するも、トレンドラインに届く前に大きく上昇しています。
MAとS-ROCを使った順張り手法
ROCと0％水準のクロスは、トレンドでの押し目買い／戻り売りのエントリーシグナルとして使われます。
ただし、ROCは0％とのクロスの発生頻度が高く、シグナルとして騙しが多いという欠点があります。
ROC(10) とS-ROC(10,5)
それに対して、ROCをスムージング化した指標「S‐ROC」は、0％とのクロスの発生数が最小限に抑えられ、エントリーシグナルとして利用しやすいです。
※S-ROCのMT4・MT5ダウンロードは、『【MT4・MT5】ROCインジケーター5選』からできます
MAとS-ROCを使った押し目買い戦略
- 50EMAが上向き上昇＆「ローソク足＞50EMA」で、上昇トレンドの発生を確認
- 上昇していたS-ROC(10,5)が0％を下抜け、再度0％を超えたら買いエントリー
利食い：前回のスイングハイの水準に価格が到達したら
損切り：直近安値下に置く
ROCのFX手法
上の1時間足では、この戦略による5つの押し目買いポイントが発生しています。
補足
トレンド方向のスイング波とリトレース波のROCの上昇幅・下落幅を比べてみましょう。
リトレース波のROCの方が大きい場合は、トレンドと逆方向の勢いが強いことを意味しており、トレンド転換につながる可能性があります。
3つ目のエントリーポイントでは、押し目でのS-ROC下落幅が上昇波のS-ROC上昇幅より大きいので、仕掛けるのはややリスクが高いと考えられます。
今回はきれいに上昇していますが、できればエントリーは避けたいポイントになります。
ROCボリンジャーを使った、MTFトレード
ROCボリンジャーは、ROCにボリンジャーバンドを表示したテクニカル指標です。
このROCボリンジャーのエクスパンションは、一方向に急騰・急落する相場を捉えることができます。
MTF順張り戦略
- 1時間足のROCボリンジャーがエクスパンション(縮小→拡大)して、ROCが+2σに沿って上昇している通貨ペアを見つける
- 5分足チャートで勢いの強いトレンドが発生しているので、トレンド方向の順張り買いを仕掛ける
上のドル円1時間足では、ROCボリンジャーがエクスパンションしているポイントは３つあります。
それぞれの5分足相場で、順張りの仕掛けポイントを見てみましょう！
1つ目
5分足では、強い下降トレンドが発生しています。
強いトレンドでは、10EMAの戻り売りやカウンタートレンドラインのブレイクアウトなど、シンプルな仕掛けが有効です。
2つ目
2つ目の5分足相場は、米雇用統計の発表により荒れた相場になっています。
今回のように経済指標や要人発言などにより、ROCボリンジャーのセットアップを満たしてもトレンドが発生しにくい相場環境になることがあるので注意してください。
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3つ目
10EMAでの押し目買いやS-ROC(20,10)の0％超えが買いポイントになります。
