【FX】ROCとは？【トレンドの速度・勢いを解析！】

この記事では、価格の変化率を測定する指標「ROC」の見方・使い方を紹介します。

これは、FX相場におけるトレンドの速度の測定や、買われすぎ(売られすぎ)状態の検出、曜日別の価格の変化率の調査など、さまざまな用途があります。

特に、トレンドフォロー手法を使っている方におすすめの指標です！

【FX】ROCとは？【価格の変化率を測定】

ROCは、一定期間前の価格と比較した、現在の価格の変化率を測定するテクニカル指標です。

具体的には、n本前の足の終値を基準とした、現在の価格の上昇率／減少率を次の式で求めます。

ROC数値の基本的解釈

遅行スパンとROCの関係

現在の終値とn日前の価格は、遅行スパンで視覚的に比較できます。

遅行スパン(期間20)は、現在の終値を20本前にずらしたものです。そのため、ROCと遅行スパンは次のような関係になっています。

パラメーター

ROCのパラメーターは、12と25が一般的に使用されています。

個人的には、使用しているトレンド指標のパラメーターと同じにするのが良いと思います。

たとえば、移動平均線(期間20)やボリンジャーバンド(20)をチャートに表示しているなら、ROCも20期間を使うのがおすすめです。

これにより、同じ期間における価格の変化率(ROC)・価格の平均値(MA)・価格の標準偏差(BB)を比較分析することができます。

※RSIやMACDなどのオシレーターと同じパラメーターにして、オシレーターの多角分析をすることもできます

他にも、短期の変化率を調べたい場合は10期間、長期の変化率を調べたい場合は100や200期間があります。

ROCの見方【トレンドの速度を解析】

ROCは、特定期間にわたって変化する相場の速度・勢いを分析するのに適したオシレーター指標です。

特に、トレンド相場の速度が加速・減速、または同じ速度を維持しているかどうかをリアルタイムで追跡することができます。

トレンド相場におけるROCの見方

②や④は、相場がリトレースメント(調整段階)に移行しています。

また、ROCが0％付近で上下動している場面は、縮小したレンジ相場が発生しています。

他にも、ROCの傾きはトレンドの加速度を表します。

※ROCの傾きを測定するには、ROCの極大値と極小値をラインで結びます。

ROCの上昇角度の縮小は、上昇トレンドの推進力が低下しているサインになります。

注意点

ROCが0％を超えて上昇していても、必ずしも上昇トレンドが発生しているとは限りません。

深い調整下落だったり、値幅の大きなもみあい相場であるケースもあります。

浅い押し目でも、0％を少し下回ることがあります。ROCが0％を下抜けてもトレンド終了・転換したと判断しません。

ROCはあくまでトレンドの速度を測る指標であり、トレンドの発生はMAなど他のトレンド指標を利用します。

関連 【相場のパワーバランスを解析！】ブルパワー＆ベアパワーとは？使い方４選！

ROCとトレンドの逆行＆乖離

ROCとトレンドの逆行＆乖離は、トレンドが終了する可能性があることを示唆するシグナルです。

上のチャートでは、価格は上昇しているのに対し、ROCがじわじわと減少して逆行しています。

補足

ROCのダイバージェンスの精度を上げるためには、同時にVROCもダイバージェンスが発生しているかCheckしましょう。

VROCは出来高の変化率を測定する、ROCとよく似た指標です。

関連記事 【FX】出来高の変化率を測定する指標 VROCの使い方！

ROC・VROCともにダイバが発生しているのは、価格の勢いと出来高がともに縮小していることを意味しており、ダイバージェンスの信頼性が高まります。

価格の変化率で見る「買われすぎ・売られすぎ」

ROCはまた、相場の買われすぎ・売られすぎ状態を見つけることもできます。

ただし、ROCではRSIやストキャスティクスとは違い、買われすぎ・売られすぎの水準は固定されておらず、

などで、独自の水準をとります。

上の5分足では、買われすぎ水準(0.11％)にROCが到達すると、上値が重くなっていることがわかります。

売り圧力が高まっている局面なので、買いで仕掛けるのは危険です。

株の銘柄スクリーニングにも使われる

ROCは、株の銘柄スクリーニングの指標としても注目されています。

ROCが極端に大きな数値をもつ銘柄は、買われすぎ(売られすぎ)状態であり、逆張りトレードに向いた相場環境になります。

ROCの銘柄検索方法

ROCのスクリーニングは、TradingViewの「スクリーナー」で行えます。

関連記事 【全解説】TradingViewの使い方＆機能

手順　※ここでは、株式スクリーナーで解説します

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1上のリンクから、「株式スクリーナー」のサイトを開く

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2右端の「︙」をクリックし、検索バーに「ROC」と入力

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3ROCが検索結果に表示されるので、これをクリック

すると、ROC(9)がスクリーン画面に表示されます。

ROCを1回クリックすると、下の画像のように、ROCの高い順に銘柄がリストアップされます。

さらに、ROCをクリックすると、ROCの低い順に銘柄が並びます。

これらはそれぞれ、買われすぎ・売られすぎの極限状態にある銘柄です。左端の銘柄コードをクリックすると、そのチャートを見ることができます。

例：KEIWA(恵和)｜日足ROC(9)＝83.61　ランキング2位(2019年12月23日)

下のKEIWA日足チャートを見ると、7日連続陽線が出現して、価格が急騰しています。

相場が買われすぎ状態であり、逆張り売りに適した銘柄です。

曜日別の価格の変化率を調べる方法

日足のROC(5)は、先週の同じ曜日の日と比べて、価格がどれだけ変化したかを調べることができます。

たとえば、今週の月曜日のROC(5)は、先週の月曜日と比べた「価格の上昇率／減少率」を簡単に見ることができます。

また、同時にVROC(5)も表示して、週別の出来高の変化率もあわせて見るのもいいと思います。

今週のマーケット分析や各通貨ペアの特徴・癖の研究などに役立ててください！

ROCを使ったFX手法

ROCを使った手法は、次の3つがあります。詳しくは、下記記事を参考にしてください。

詳しくは→ ROCを使ったFX手法3選！【順張り&逆張り】

平滑化ROC【平均価格の変化率】

平滑化ROC(S-ROC)は、アレキサンダー氏著書「投資苑」で紹介された改良型ROCです。

S-ROCは、計算値に価格の終値ではなく、EMA(価格の平均値)を使います。

つまり、指定期間前のEMAと比較した、現在のEMA値の変化率(平均価格の変化率)を算出します。

S-ROCでは、パラメーターは次の２つがあります。

例：(n,m)=(20,10)の場合

S-ROC(20,10)は、20本前のEMA(期間10)と比較した、現在のEMA値の変化率です。

※「投資苑」では、(n,m)=(21,13)のパラメーターが推奨されています

S-ROCの長所

通常のROCは価格の変化に敏感であるため、相場の小さな変化を捉えることができますが、ROCの転換点がわかりにくいです。

それに対して、S-ROCは平均価格を扱うため、ラインの動きがなめらかに平滑化されています。

S-ROCの長所は、次の３つです。

ROCで価格速度の小さな変化を検出し、S-ROCで価格速度の大きな方向を捉えるなど、2つの指標を組み合わせて使ってみてはどうでしょうか？

※MT4・MT5のS-ROCインジケーターは、『【MT4・MT5】ROCインジケーター5選』で紹介しています

※TradingViewのチャートでもROCや平滑化ROCを表示することができます

関連：【全解説】TradingViewの使い方＆機能

ROCボリンジャーの見方

ROCボリンジャーは、ROCにボリンジャーバンドを表示した指標です。

バンドの形・位置を見ることで、価格の変化率・速度の状態を視覚的に把握することができます。

ROCボリンジャーの見方は、次の5つです。

１．０％近くでスクイーズ形成

ボラが小さいレンジ相場になります。その後、大きなブレイクアウトが発生することがあります。

２．高水準or低水準でスクイーズ形成

価格変化率が高い状態を保っている相場です。トレンドの勢いが頭打ちになり、トレンド転換につながる事が多いので要注意です！

このパターンを見つけたら、「そろそろトレンドの終わりは近いか？」と警戒しましょう。

３．バンド幅が拡大し、＋２σバンドに沿ってROC上昇（‐２σバンドに沿ってROC減少）

価格が急騰・急落しています。上位足で発生した場合、下位足で順張りを仕掛けるチャンスです！

４．中心線(20SMA)が上向き上昇中　５．中心線が下向き減少中

上昇トレンドが発生していることが多いです。中心線が方向転換するまで、買い目線で固定しましょう。

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