この記事では、相場のボラティリティを測定するMT4インジケーターを4つ紹介します！
ATRレシオ
これは、2つのATRの比率を測定表示したインジケーターで、ATRレシオは現在のボラティリティの大きさを把握するのに役立ちます。
計算式
- ATRレシオ＝短期ATR ÷ 長期ATR×100
下のチャートでは、短期ATR14、長期ATR50のATRレシオを表示しています。
ー基本的な見方ー
ATRレシオの上昇：ボラティリティの増加
ATRレシオの下降：ボラティリティの減少
ARTレシオ＞１00(短期ATR＞長期ATR)：高ボラティリティの相場
ARTレシオ＜１00(短期ATR＜長期ATR)：低ボラティリティの相場
設定
ATR Fast period：短期ATRの期間
ATR Slow period：長期ATRの期間
Signal Level：高ボラティリティと低ボラティリティの境界水準(デフォルトは90)
※ATRを使ったボラティリティ分析に興味がある方は、次の記事もおすすめです！
チャイキンボラティリティ
これはチャイキンボラティリティ(CV)という指標で、「ローソク足の高値－安値」の平均値(EMA)の変化率でボラティリティを測定します。
上の上昇トレンドように、上昇中のCVが反転し急落すると、市場の勢いが失われ、調整下落(押し)へ移行します。
直近のCVのピークに到達、または超えたら、ボラティリティが縮小し、トレンドが一旦停止または終了する可能性があるので注意してください。
※チャイキンボラティリティは一般的に日足や1時間足など、大きな時間足で利用されます。
たとえば、日足のチャイキンボラティリティが増加している場合、1日のレンジ幅が拡大傾向にあり、5分足などの下位足では大きなトレンドやブレイクアウトが発生する可能性が高い環境にあると判断できます。
設定
ROC period：パラメーターn
Smoothing period：MAの期間
Type Smooth：MAの種類
上位足ボラティリティを測定するインジ
このインジケーターは、現在の時間足だけでなく、上位足のボラティリティの変化をサブウィンドウに表示することができます。
下の1時間足チャートでは、日足のボラティリティの推移を表しています。
青色のヒストグラムは1つ前と比べてボラティリティが上昇し、赤色のヒストグラムは1つ前と比べてボラティリティが減少したことを表します。
設定
Volatility Timeframe：ボラティリティの推移を見たい時間足を入力
Calculation Period：ボラティリティを調べる期間
Include current bar：現在の確定していないローソク足を計算に含めるかどうか
【GARCHモデル】ボラティリティ予測インジケーター
これは、GARCHモデルを利用したボラティリティ予測インジケーターです。
GARCHモデルに関する詳細記事
バーは実際のボラティリティを表し、ラインはGARCHモデルの予測ボラティリティになります。
バーの数値がラインを超えた場合、ボラティリティが予測値を超えており、こういった異常なボラティリティの増加はトレンド転換やブレイクアウト発生の兆候であるケースがあるので要注意です。
※GARCH予測の信頼区間95％の場合、ボラティリティが予測値を超えるのは全体の5％です
上のチャートは、ユーロドル30分足です。
GARCHモデルの予測値を超えたボラティリティが発生した3つのポイントで、レンジのブレイクアウトや下降トレンドの転換が発生しています。
また、現在の実際のボラティリティ値と予測ボラティリティ値を比較することで、現在のローソク足が確定までにどれくらい動く可能性があるかを調べることができます。
※たとえば、1時間足では1時間内に動く値動き余地を、日足では今日残りの相場で動く値動き余地を調べることができます
現在のボラティリティ値と予測値はサブウィンドウの左上に表示されます。(単位：0.1pips)
たとえば、下のオージー円1時間足チャートでは、信頼区間95％のGARCH予測ボラティリティを表示しています。
現在のボラティリティ値が7.1pipsで、予測値は18.6pipsです。
理論上、現在形成中のローソク足のレンジ幅は予測値18.6pips以内に収まる確率は95％であり、11.5pips上下に動く値動き余地を残しています。
設定
NumberOfObs：ボラティリティの計算期間
UseHighLow：trueにするとローソク足の高値－安値が計算に使われ、falseにするとローソク足の終値－前の終値が計算に使われます
ConfidenceInterval：GARCH予測の信頼区間(デフォルトは95％→95％のボラティリティがこの信頼区間に収まる)
SafetyFactor：SF= 1だと、予測ボラティリティは元のGARCHモデルの予想ボラティリティと等しく、SF=1.5だと、予測ボラティリティはGARCHモデルの予測ボラティリティより50％数値が大きくなります
Set Sound Alert：trueにすると、実際のボラティリティが予想値を超えたときにアラートで知らせてくれます
GARCH Improved Nelder Mead MT4
