この記事では、ヒストリカルボラティリティのMT4・MT5インジケーターを6つ紹介します。
※ヒストリカルボラティリティの計算方法や使い方は、『【FX＆株】ヒストリカルボラテリティとは？【使い方＆見方】』で詳しく解説しています。
１．HVolatility
2つの異なる期間のヒストリカル ボラティリティをサブウィンドウに表示するMT4インジケーターです。
上のチャートでは、20期間(青)と50期間(赤)のHVを表示しています。
設定
・TradingDay：その年の取引日を入力(デフォルトでは250）
・VolatilityMode：適用価格
→CLOSE(終値の比)、HIGHLOW(高値安値の比)の２つ
・VolatilityPeriod：設定期間
・IndicatorType：表示方法の指定
→Line(ライン)表示、Histgram(ヒストグラム)表示
・ShowVolatility2：２つ目のHVを表示したい場合は、「true」にします
※上のサイトでインジケーターをダウンロードできない場合は、「MT4・MT5インジケーターがダウンロードできない場合の解決策」をご覧ください
※TradingViewのチャートでヒストリカルボラテリティやHVレシオを表示することができます
表示方法
インジケーター検索欄で「historical volatility」または「historical volatility ratio」と入力してクリックする
２．Historical Volatility
ムラデン氏が開発したMT5版ヒストリカル ボラティリティは、次の３つがあります。
2－1.Historical Volatility
価格の変動率を終値の比で算出した、一般的なHVです。
上昇中と下落中で色分け表示できます。
2－2.Historical Volatility - High/Low
HVの計算の適用価格に、終値ではなく「ローソク足の高値と安値の比」を利用したHVです。
Historical Volatility - High/Low
2－3.Historical Volatility - Parkinson
物理学者パーキンソン氏によって開発されたヒストリカルボラティリティです。
詳しい計算方法は、下記の記事を参考にしてください。
Historical Volatility - Parkinson
３．Historical Volatility Bands
これは移動平均線を基準に、ヒストリカルボラティリティーの数値(標準偏差)分上下に離れた水準にバンドを表示するMT5インジケーターです。
上のチャートでは、次の2本のHVバンドを表示しています。
HVバンド
- 上のバンド(+2σ)：20期間SMA ＋ 2 × HV
- 下のバンド(‐2σ)：20期間SMA － 2 × HV
設定
・Volatility bands period：HVの期間
・Volatility bands deviations：HVバンドの標準偏差
・Volatility bands median average method：MA(中心線)の種類
→SMA、EMA、Smoothed MA、WMA(加重移動平均線)
・Price：MAの適用価格
※また、他の計算式でのヒストリカルボラティリティーを使ったHVバンドもあります。
・High/Low版 HV バンド
・Parkinson版 HV バンド
４．i-VaR95
ヒストリカル ボラティリティーをヒストグラムで表示するMT5インジケーターです。
前の数値と比べて数値が上昇しているヒストグラムと、減少しているヒストグラムで色分け表示することができます。
設定
history volatility calculation period：設定期間
Method of calculation：ヒストリカル ボラティリティーの計算方法。次の3つから選べます
・Simple Historical Volatility：通常のHV
・Exponential Historical Volatility：EMAで計算した、重みづけされたHV
・High-Low Historical Volatility：ローソク足の高値安値の比を適用価格として計算したHV
smoothng ratio：数値を滑らかにスムージングする数値。0にします
horizontal shift of the indicator in bars：入力した数だけ、左右にヒストグラムが平行移動します
