MT4&MT5

2021/1/15

【MT5】ボリンジャーバンドを使ったEAを2つ紹介!【ブレイクアウト&逆張り】

  この記事では、MT5で使えるボリンジャーバンドのEAを2つ紹介します! 目次 ボリンジャーバンドのブレイクアウト&逆張りEA RSIボリンジャーを使ったブレイクアウトEA ボリンジャーバンドのブレイクアウト&逆張りEA このEAは、ボリンジャーバンドをローソク足終値で超えると逆張りでエントリーします。 売り:終値が+2σバンドを上抜ける 買い:終値がー2σバンドを下抜ける   また、設定の「Reversal Signal」をtrueにすると、終値がバンドをブレイクアウトするとその方 ...

FXトレード

2021/1/13

【FX】ニューヨーク時間の特徴6選!【順張りで仕掛けたい4つのパターン】

  この記事では、FX相場のニューヨーク時間の特徴を6つ紹介します。 ニューヨーク時間(夏時間:21時~5時、冬時間:22時~6時)にトレードしている方はぜひトレードに役立ててください! 目次 ニューヨーク時間の後半はボラティリティ低い! アメリカの祝日では、ニューヨーク時間は停滞相場になる! 金曜日の夜はトレード控えめに!【トレードするなら逆張りがおすすめ】 1日で最もボラティリティが高い時間帯は?デイトレするならこの時間帯! ニューヨーク時間でヨーロッパ時間のトレンドが継続しやすいパターン4 ...

MT4&MT5

2021/1/8

【MT5】アラート機能つき移動平均線インジケーターを4つ紹介します!

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MT4&MT5

2021/1/11

【MT4】垂直線を自動で引くインジケーター4選!【便利な5つの使い方も紹介】

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FXトレード

2021/1/12

【アプリで投資】FBSコピートレードの特徴や機能、評判を丸ごと解説!

  この記事では、海外FX会社FBSのコピートレードについて解説します。 FBSコピートレードの使い方や機能、評判を紹介するので、興味がある方はぜひ参考にしてください! 目次 FBSコピートレードとは? FBSコピートレードの評判は? FBSコピートレードのやり方を詳しく解説 →リスクフリー投資でまずはお試しを! FBSコピートレード口座の開設方法 FBSコピートレードとは? FBSコピートレードは、プロトレーダーの口座と自分の口座を紐づけて、プロトレーダーの取引をコピーして自動売買できるソーシ ...

FXトレード

2020/12/30

【MT5】ADXのインジケーターを7つ紹介!

  この記事では、ADXのMT5インジケーターを7つ紹介します! 目次 ADXをヒストグラム表示するインジ 平滑化ADX ADXをドット表示するインジ ADXのシグナルを矢印表示するインジ ADXでトレンドを識別し、ローソク足の色を変化させるインジ マルチオシレーター 上位足の平滑化ADXを表示するインジ ADXをヒストグラム表示するインジ これは、ADXのラインとヒストグラムの2つを表示するインジケーターです。 ヒストグラムの色は、+DIと-DIの位置関係を表します。 青:+DIが-DIの上に ...

MT4&MT5

2020/12/27

【MT5】垂直線を指定した時刻に自動表示するインジケーター5選!

  この記事では、指定した時刻に垂直線を繰り返し表示するMT5インジケーターを5つ紹介します! 目次 曜日つき垂直線を表示するインジ 垂直線を指定した時刻に自動表示するインジ 上位足のローソク足形成時間に垂直線を表示するインジ 垂直線でチャートを固定するインジ 曜日つき垂直線を表示するインジ これは1日の始まり(0時)に垂直線を繰り返し表示し、当日の曜日もあわせて表示します。 ※1分足~4時間足で利用できます 過去のチャートにおいて、任意のポイントの曜日を調べたい方におすすめのツールです。 Mo ...

FXトレード

2021/1/11

【FX】ピボットポイントの戦略・使い方をまとめて解説!

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【オプション】ギリシャ指標とは?【デルタ・ガンマ・セータ・ベガ・ロー】

 

この記事では、オプション取引を行う上で必須のギリシャ指標を紹介します。

ギリシャ指標を利用することで、オプションをいつどのように取引すればいいか、有益な情報が得られます。

ギリシャ指標とは?

オプション価格は、次のような要因で決定します。

 

5つの要因

  • 原資産価格
  • 権利行使価格
  • 満期日までの残り時間
  • インプライドボラティリティ
  • 金利

このように、オプション価格は原資産価格のみに連動して動くわけではないため、それぞれの要因がオプション価格にどのように影響を与えているかを把握することが大切です。

 

ギリシャ指標は、それぞれの要因がオプション価格に与える影響を数値化します。

 

具体的にギリシャ指標は、次の5つがあります。

5つのギリシャ指標

  • デルタ:原資産価格とオプション価格の感応度
  • ガンマ:デルタの変化量
  • セータ:時間価値の減少量
  • ベガ:IVの影響度
  • ロー:金利変化の影響度

 

5つのギリシャ指標を解説!【詳細記事も紹介!】

それでは、各ギリシャ指標を1つ1つ紹介していきます。

 

1.デルタ

原資産が1円動いたとき、オプション価格も1円動くとは限りません。

原資産価格が1円動いたときに、オプション価格がどれだけ動くかを数値化した指標がデルタになります。

 

例:原資産が3円上昇したとき(デルタ=0.5)

オプション価格の上昇幅 = 3 × 0.5 = 1.5円

 

※デルタは、オプションがITMで満期日を迎える確率でもあります

例:デルタ = 0.74 → ITMになる確率74%

 

デルタの計算式は、次のように表されます。

 

デルタは、IVや権利行使価格の大きさにより、数値が変動します。

詳細 オプションのデルタを徹底解説!【ヘッジ戦略で活躍!】

 

2.ガンマ

ガンマは、原資産価格が1円動いたときの、デルタの変化量を表します。

 

例:デルタ=0.3、ガンマ=0.06のとき、原資産が2円上昇した場合

デルタの変化量 = 0.3 + 0.06 × 2 = 0.42

ガンマ値が大きいほど、デルタは大きく変化するため、オプションのボラティリティが急増する可能性があるので要注意です。

 

ガンマの計算式は、次のように表されます。

 

オプションがATM・ITM・OTMのいずれの状態かで、ガンマがIVに対する変化は異なってくるので注意してください。

また、ガンマ&デルタニュートラルヘッジ戦略は、原資産の価格変動からポートフォリオを保護し、損失を最小限に抑えることができます。

関連 【オプション】ガンマを徹底解説!【ヘッジ取引で重要!】

 

3.セータ

セータは、満期日が近づくにつれ、1日にオプションの時間価値がどれだけ失われるかを数値化した指標です。

 

例:セータ=-5のとき

1日経過すると、そのオプションの時間価値は5円減少します

 

セータの式は次のように表されます。

 

セータ値はATMオプションで最大になり、またIVが大きいほどセータは増加します。

関連 【オプション】セータとは?【グラフで解説】

 

4.ベガ

ベガは、原資産のインプライドボラティリティが1%増減したときに、オプション価格がどれだけ動くかを数値化した指標です。

 

例:オプション価格=110円、ベガ=3.0、IVが2%上昇した場合

価格の変化量 = 3.0 × 2 = 6.0 円

つまり、IVが2%上昇すると、オプション価格は理論上116円に増加します。

 

ベガの式は、次のように表されます。

 

ベガはオプション期間が長いほど数値が大きくなります。

関連 オプション取引のベガとは?【計算式&グラフ】

 

5.ロー

ローは、無リスク金利が1%変動したときに、オプション価格が何円上下に変動するかを数値化した指標です。

 

例:ロー=0.4%で無リスク金利が0.5%に上昇した場合

オプション価格の上昇幅 = 0.5 × 0.4 = 2.0円

 

ローの式は、次のように表されます。

 

ローは、オプション期間が長いほど数値が大きく、金利がオプション価格に与える影響が大きくなります。

オプションのロー

関連 ローとは?【オプションと金利の関係を数値化する指標!】

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