MT4&MT5

2020/7/8

【MT4】はらみ足を自動発見するインジケーター3選!

  この記事では、はらみ足(インサイドバー)を自動検出するMT4インジケーターを3つ紹介します。 目次 アラート機能付き!はらみ足自動発見インジ はらみ足をボックス表示するインジ MTF機能つき!はらみ足発見インジ 関連 【MT5】はらみ足を自動発見するインジケーター3選!     アラート機能付き!はらみ足自動発見インジ これは、はらみ足の発生を自動検出し、そのはらみ足の2本目の足の高値安値に丸印を表示するインジケーターです。   また、はらみ足の発生をアラートや ...

MT4&MT5

2020/7/8

【MT5】はらみ足を自動発見するインジケーター3選!

  この記事では、はらみ足(インサイドバー)を自動検出するMT5インジケーターを3つ紹介します。 関連 【MT4】はらみ足を自動発見するインジケーター3選!   ハラミ足のローソク足の色を変えるインジケーター このインジケーターは、はらみ足の発生を自動検知し、その2本の足とさらに1つ前の計3本のローソク足を異なる色で区別してくれます。   ハラミ足の1つ前の足が陽線の場合と陰線の場合で、色分けすることができます。 上のチャートでは、はらみ足の1つ前の足が陽線のとき、その3本の ...

FXトレード

2020/7/4

月曜日を給料日に!窓埋めの失敗を狙い撃ちしたFX手法の紹介!

  FXトレーダーのみなさん、窓(ギャップ)を有効活用していますか? 窓によるブレイクアウトは、為替相場で月に3~5回程しかないですが絶好のトレードチャンスです。月曜日の朝だけ早起きするだけの価値が窓にはあります! そこで今回は、「窓埋めの失敗」を利用した順張り&ブレイクアウト手法の実践解説をしたいと思います。「窓の使い方をいろいろ知りたい!」という方、ぜひ読んでみてください! 目次 「窓」は一種の長大線 窓埋めの失敗を狙いうちしたFX手法の紹介! 例1:上位足 調整下落時の下窓は埋まりにくい ...

MT4&MT5

2020/7/5

【MT5】ピンバーを自動発見するインジケーターを2つ紹介!

  この記事では、ピンバーの発生を自動検出するMT5インジケーターを2つ紹介します。 関連 【MT4】ピンバーの発生を自動検知するインジケーター3選!     PinBar このインジケーターは、ローソク足パターンの1つピンバーが発生すると、その足を上のチャートのようにマーキングします。   次の設定で、検出するピンバーの定義を自由に決めることができます。 ・MinimalBarSpread:ローソク足の大きさ(=ローソク足の高値-安値)の最小値(pips) たとえ ...

MT4&MT5

2020/7/8

【MT4】ピンバーの発生を自動検知するインジケーター3選!

  この記事では、ピンバーの発生を自動検出するMT4インジケーターを3つ紹介します。 関連 【MT5】ピンバーを自動発見するインジケーターを2つ紹介!   ピンバーの発生を自動検知するMT4インジケーター これは、ピンバーの発生を自動検知して、その足をマーキングするインジケーターです。   設定 次の3つの設定で、検出するピンバーの定義を自由に決めることができます。 ・Maximum range:ピンバーの大きさ(=高値-安値)の最大値(pips) ・Minimum rang ...

【オプション】ギリシャ指標とは?【デルタ・ガンマ・セータ・ベガ・ロー】

 

この記事では、オプション取引を行う上で必須のギリシャ指標を紹介します。

ギリシャ指標を利用することで、オプションをいつどのように取引すればいいか、有益な情報が得られます。

ギリシャ指標とは?

オプション価格は、次のような要因で決定します。

 

5つの要因

  • 原資産価格
  • 権利行使価格
  • 満期日までの残り時間
  • インプライドボラティリティ
  • 金利

このように、オプション価格は原資産価格のみに連動して動くわけではないため、それぞれの要因がオプション価格にどのように影響を与えているかを把握することが大切です。

 

ギリシャ指標は、それぞれの要因がオプション価格に与える影響を数値化します。

 

具体的にギリシャ指標は、次の5つがあります。

5つのギリシャ指標

  • デルタ:原資産価格とオプション価格の感応度
  • ガンマ:デルタの変化量
  • セータ:時間価値の減少量
  • ベガ:IVの影響度
  • ロー:金利変化の影響度

 

5つのギリシャ指標を解説!【詳細記事も紹介!】

それでは、各ギリシャ指標を1つ1つ紹介していきます。

 

1.デルタ

原資産が1円動いたとき、オプション価格も1円動くとは限りません。

原資産価格が1円動いたときに、オプション価格がどれだけ動くかを数値化した指標がデルタになります。

 

例:原資産が3円上昇したとき(デルタ=0.5)

オプション価格の上昇幅 = 3 × 0.5 = 1.5円

 

※デルタは、オプションがITMで満期日を迎える確率でもあります

例:デルタ = 0.74 → ITMになる確率74%

 

デルタの計算式は、次のように表されます。

 

デルタは、IVや権利行使価格の大きさにより、数値が変動します。

詳細 オプションのデルタを徹底解説!【ヘッジ戦略で活躍!】

 

2.ガンマ

ガンマは、原資産価格が1円動いたときの、デルタの変化量を表します。

 

例:デルタ=0.3、ガンマ=0.06のとき、原資産が2円上昇した場合

デルタの変化量 = 0.3 + 0.06 × 2 = 0.42

ガンマ値が大きいほど、デルタは大きく変化するため、オプションのボラティリティが急増する可能性があるので要注意です。

 

ガンマの計算式は、次のように表されます。

 

オプションがATM・ITM・OTMのいずれの状態かで、ガンマがIVに対する変化は異なってくるので注意してください。

また、ガンマ&デルタニュートラルヘッジ戦略は、原資産の価格変動からポートフォリオを保護し、損失を最小限に抑えることができます。

関連 【オプション】ガンマを徹底解説!【ヘッジ取引で重要!】

 

3.セータ

セータは、満期日が近づくにつれ、1日にオプションの時間価値がどれだけ失われるかを数値化した指標です。

 

例:セータ=-5のとき

1日経過すると、そのオプションの時間価値は5円減少します

 

セータの式は次のように表されます。

 

セータ値はATMオプションで最大になり、またIVが大きいほどセータは増加します。

関連 【オプション】セータとは?【グラフで解説】

 

4.ベガ

ベガは、原資産のインプライドボラティリティが1%増減したときに、オプション価格がどれだけ動くかを数値化した指標です。

 

例:オプション価格=110円、ベガ=3.0、IVが2%上昇した場合

価格の変化量 = 3.0 × 2 = 6.0 円

つまり、IVが2%上昇すると、オプション価格は理論上116円に増加します。

 

ベガの式は、次のように表されます。

 

ベガはオプション期間が長いほど数値が大きくなります。

関連 オプション取引のベガとは?【計算式&グラフ】

 

5.ロー

ローは、無リスク金利が1%変動したときに、オプション価格が何円上下に変動するかを数値化した指標です。

 

例:ロー=0.4%で無リスク金利が0.5%に上昇した場合

オプション価格の上昇幅 = 0.5 × 0.4 = 2.0円

 

ローの式は、次のように表されます。

 

ローは、オプション期間が長いほど数値が大きく、金利がオプション価格に与える影響が大きくなります。

オプションのロー

関連 ローとは?【オプションと金利の関係を数値化する指標!】

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