FXトレード

2021/4/19

【FX】5分足ブレイクアウト1波の内部で順張りを仕掛ける方法を4つ紹介!

  この記事では、5分足ブレイクアウト1波の内部で順張りを仕掛ける方法を4つ紹介します。 次のようなケースで利用できます! レンジやレジサポラインのブレイクアウトでのエントリーを見逃した ブレイクアウトの成功を確認してからエントリーしたい ブレイクアウト1波の途中で買い増し(売り増し)したい   目次 5分足ブレイクアウト1波=1分足強トレンド ブレイクアウト直後のレジサポラインに注目! ブレイクアウト1波内部でのはらみ足は、飛び乗りエントリーのチャンス 5分足ブレイクアウト1波は、3 ...

FXトレード

2021/4/15

【FX】ドンチャンチャネルの戦略や使い方を徹底解説!

  この記事では、ドンチャンチャネルの使い方や戦略を解説します。 目次 【FX】ドンチャンチャネルとは? ドンチャンチャネルの4つの使い方! ドンチャンチャネルを使ったブレイクアウト手法のテクニック4選 【4つ紹介】フィルター戦略で、ドンチャンチャネルのシグナルの精度を上げよう! ダブルボラティリティ・ブレイクアウトシステム タートルトレーディングシステムの紹介     【FX】ドンチャンチャネルとは? ドンチャンチャネルは、米国の投資家 リチャード・ドンチャン氏によって開発 ...

FXトレード

2021/4/17

無料で仮想通貨のチャートが見れるおすすめサイト7選!

  この記事では、仮想通貨のチャートが見れるおすすめの無料サイトを7つ紹介します。 ソフトをPCにインストールしたり、ネット証券に口座開設する必要なく無料で見ることができます! それぞれデザインや機能が異なるので、今回紹介する7つのサイトを見比べてお好みのチャートをぜひ見つけてください! 目次 おすすめの無料チャート!TradingView スクリーニング機能が優秀な、みんなの仮想通貨 仮想通貨の4つの銘柄のボラティリティを比較できる!DMMビットコイン ビットコインのヒストリカル・ボラティリテ ...

FXトレード

2021/4/11

【FX】注目度の高いフィボナッチの引き方6選!

  この記事では、多くの市場参加者が注目し、レジサポラインとして機能しやすいフィボナッチリトレースメントの引き方を6つ紹介します。 フィボナッチリトレースメントをトレードに活用している方は、ぜひ参考にしてください! 目次 非常に長いヒゲは、フィボナッチの基点として利用されやすい トレンドラインの始点で引いたフィボナッチは、トレンド転換後の押し・戻し水準 前回トレンドの最高値/最安値 埋まらない窓のフィボナッチは強力なレジサポライン! 前の市場の最高値/最安値は、当日のレジサポライン スパイク(急 ...

FXトレード

2021/4/18

【FX】ヘッドアンドショルダーのエントリーポイントは3つ目の山・谷を狙おう!パターン6選!

  この記事では、ヘッドアンドショルダーの3つ目の山・谷でエントリーするパターンを6つ紹介します。 トレンド転換を狙った逆張りや、トレンドの押し・戻しでの順張りで利用でき、ネックライン越えより早く仕掛けることができるのでぜひ参考にしてください。   ウェッジブレイクアウトで発生するヘッドアンドショルダー 下のチャートのように、上昇トレンド相場における上昇ウェッジの下降ブレイクアウト時に、ヘッドアンドショルダーズトップが出現するパターンは、上昇トレンドが終了し下降トレンドへ転換するきっか ...

FXトレード

2021/3/28

押し目買いのエントリータイミングを見極めるパターン7選!

  この記事では、押し目買い・戻り売りのエントリータイミングを見極めるのに役立つプライスアクション(ローソク足パターン)を7つ紹介します。 これらのプライスアクションが押し底や戻り天井で発生すると、価格は反転しトレンド方向へ動き出す確率が高いです。 トレンドやブレイクアウト相場の押し・戻しで仕掛けるトレーダーはぜひ参考にしてください! 目次 はらみ足(インサイドバー)の連続形成 上ヒゲの切り下げ/下ヒゲの切り上げ 上ヒゲ(下ヒゲ)つきはらみ足 切り上げ下げのヒゲ3本 同水準のヒゲの連続 レジサポ ...

FXトレード

2021/3/24

5分足トレーダー必見!3分足を使うメリットを5つ紹介!

  この記事では、5分足FXデイトレーダーが3分足チャートを使うメリットを5つ紹介します。 3分足では、5分足では見逃してしまうエントリーポイントやチャートパターンが出現するので、5分足デイトレーダーの方は3分足もあわせて見てみてはどうでしょうか? 目次 ブレイクアウト相場での超浅い押し・戻しでエントリーできる 3分足で、隠れた押し・戻しを見つけることができる 5分足で認識しずらいチャートパターンを発見できる 3分足を使えば、より早いタイミングで仕掛けることができる じりじりと上昇(下落)する5 ...

MT4&MT5

2021/3/20

相場のボラティリティを測定するMT4インジケーター4選!

  この記事では、相場のボラティリティを測定するMT4インジケーターを4つ紹介します! 目次 ATRレシオ チャイキンボラティリティ 上位足ボラティリティを測定するインジ 【GARCHモデル】ボラティリティ予測インジケーター ATRレシオ これは、2つのATRの比率を測定表示したインジケーターで、ATRレシオは現在のボラティリティの大きさを把握するのに役立ちます。 計算式 ATRレシオ=短期ATR ÷ 長期ATR×100   下のチャートでは、短期ATR14、長期ATR50のATRレシ ...

1日の平均値幅をFXに活かす3つのトレード戦略

2019年8月21日

Pocket

 

デイトレードでは、「1日の平均値幅」を考慮してトレードプランを立てることが大切です。

この1日の平均値幅は、今日の相場の値幅の予測値動き余地の調査などに利用することができます。

そこで今回は、「1日の平均値幅」をデイトレードで活用する方法を3つ紹介します。

目次

  1. 1日の平均値幅を測定する3つの方法
  2. 1日の平均値幅を利用した3つのトレード戦略
    ・相場の値動き余地分析
    ・隠れたレジサポラインの発見
    ・今日のレンジ幅の予測

1日の平均値幅を測定する3つの方法

FXでの各通貨ペアの1日の平均値幅を調べる方法は、次の3つがあります。

  • ボラチェッカー
  • 日足のATR
  • Average Daily Rangeインジケーター

 

過去のボラテリティデータが豊富!ボラチェッカー

ボラチェッカー」は、為替相場のボラティリティ(1日の平均値幅)の各種データが見れるサイトです。

期間別日平均ボラテリティ
週間や月間・3ヶ月などの期間別の、1日の平均値幅が見れます。特に、週間別や月間の1日平均値幅が重要です。

 

直近30日分データ
直近30日分の値幅データも確認できます。

このデータをエクセルに取り込んでグラフ化すれば、下グラフのように1日の値幅の増減や傾向を視覚的に分析することができます。

価格変動のグラフ

ドル円の1日の値幅の推移(2019/06/28~08/08)

 

また、このサイトでは2010年1月から現在までの過去データも保管されているので、過去チャートを使った値幅研究に活用してください。

 

日足のATR

日足のATR(アベレージ トゥルー レンジ)インジケータで、1日の平均値幅を測定することもできます。

たとえば、日足チャートに表示したATR(期間20)の数値は、直近20日間での「日足ローソク足1本の値幅の平均」つまり「1日の値幅の平均値」を表します。

ATRの数値データは、十字カーソルを使って読み取ることができます。上のチャートでは、現在(2019年6月26日)のATR値は0.5014円です。

関連MT4 十字カーソルの便利な6つの使い方

また、ATRの期間を変えることで、様々な期間における値幅平均値を調べることができます。たとえば、さらに直近におけるボラテリティを調べたい場合は、「期間5」(直近1週間)のATRを使いましょう。

 

Average Daily Rangeインジケータ

Average Daily Rangeは、1日の平均レンジ幅を自動で算出してくれるインジケータです。

ADRインジケータ

詳しい使い方や、MT4でのインストール方法は下記の記事を参考にしてください。

関連 Average Daily Rangeとは?デイトレーダー必見の使い方紹介!

 

1日の平均値幅を利用した3つのトレード戦略

デイトレードでの1日の平均値幅の使い方は、次の3つがあります。

・相場の値動き余地分析
・隠れたレジサポラインの発見
・今日のレンジ幅の予測

 

相場の値動き余地を分析

1日の平均値幅(ADR)と今日のレンジ幅を比較することで、今日の相場の残りの値動き余地を予測することができます。

そして、値動き余地を把握すれば、目の前のトレンドの継続性やブレイクアウトの成功確率などのヒントが得られます。

※今日のレンジ幅(TR)=今日の最高値ー最安値 (Today's Range)

今日のレンジ幅は、上のチャートのように十字カーソルを使って測定することができます。

 

値動き余地分析

ADRとTRの大小関係で、値動き余地を調べることができます。

ADR>TR

今日の相場はまだ平均値幅に到達していないので、新高値or新安値を更新する値動き余地があります。

この差が大きいほど、相場が動く余力が残っています。そのため、10pips以上あればトレンドフォローやブレイクアウト手法が有効と考えられます。

関連 【FX手法】東京&ロンドン時間のレンジ相場は、NY時間のブレイクアウトで大きく動く!

 

ADR≦TR

すでに平均値幅に達しているので、残りの相場でさらに動く可能性は低いです。

順張りで仕掛けるのは危険で、逆張り手法に絞ってトレードするのが安全です。

 

この値動き余地分析は、下記のように昼以降に行うのが効果的です。次の市場が開く直前に行い、昼または夜のトレードプラン作成に役立ててください。

ADR‐TRを測定&比較するタイミング

専業トレーダー:ヨーロッパ市場がオープンする15時頃
兼業トレーダー:ニューヨーク市場がオープンする21時頃

 

では、実際のチャートを使って具体例を2つ見てみましょう。ここでは、ADRの数値に日足ATR(20)を使っています。

具体例1

上のチャートは2019年7月9日16時5分時点でのオージ円5分足と日足チャートです。この時点でのTRは28.3pipsで、ADRは51.6pipsです。ADR>TRであり、23.3pipsの値動きの余白があります。

そのため、現在発生している下降トレンドは、さらに新安値を更新してトレンドが継続する可能性があります。値動き余地の観点から、このポイントではさらに売りを仕掛けてもよいと判断できます。

下のチャートはヨーロッパ市場オープン後のチャートです。さらにトレンドは進行し、61.3pipsの大きな下降トレンドになりました。

オージ円の下降トレンド

このように、レンジ幅がADRより小さいトレンド相場では、順張りトレードは有効です。

 

具体例2

上のチャートでは、ADRは4.8.8pip、TRは51.8pipsでレンジ幅が平均値を10pips以上超えています(ADR<TR)。そのため、この下降トレンドでの戻り売りは失敗する可能性が高く、エントリーを見送るほうがよいです。

下の画像は、その後のオージ円チャートです。戻り売りは騙しになり、トレンドが反転しています。

戻り売り失敗

このように、すでにADRに到達している相場では、トレンド方向に仕掛ける順張りトレードは避けたほうが良いです。

 

隠れたレジサポラインを見つける

1日の平均値幅を利用すれば、デイトレで使えるレジスタンスライン・サポートラインを算出できます。

このレジサポラインは、短期の逆張りや利食いポイントとして利用できます。

 

ADRを使ったレジサポラインの引き方
現在の相場が上昇しているか下降しているかで、次のように引き方が異なります。

  • 相場が上昇中:今日の最安値の水準に、ADR値を足した水準がレジスタンスライン
  • 相場が下降中:今日の最高値の水準に、ADR値を引いた水準がサポートライン

 

具体例1:下降トレンドの利食いポイント

平均値幅で利食いタイミングを予測

上のチャートは2019年5月15日のドル円5分足です。この日のADR値は、日足ATR(20)から52.16pipsと読み取れます。

現在下降トレンドが発生しているので、「今日の最高値ーADR値」でサポートラインを引きました。

上のチャートは、その後のドル円相場です。サポートラインに到達するもダブルボトムを形成し、トレンドが反転しています。もし売りポジションを保有している場合は、このサポートラインで利食いしましょう。

もちろんあくまで平均値から算出した水準なので、トレンドの勢いが強い場合このレジサポラインを抜けてさらにトレンドが進行することもあります。

 

具体例2:急落相場の逆張り買いトレード

平均値幅で逆張りポイントを予測

急落相場では、1日の平均値幅で求めたサポートライン到達で勢いが止まり、反転上昇する傾向があります。

価格が2回このサポートライン上で反発したら、逆張り買いを仕掛けるタイミングです。ストップロスをこのラインの下に隠し、トレイリングストップ戦略で利益を最大限引き伸ばしましょう。

 

今日のレンジ幅を予測

直近のADR(1日の平均値幅)の推移を見れば、前日のレンジ幅に対して、今日のレンジ幅がそれより大きくなるか小さくなるかを推測する情報が得られます。

そして、その推測により、今日のレンジ幅がどれくらいになるかある程度予測することができます。

ATR分析

ADRの推移は、上で紹介した日足のATRラインで確認することができます。

上の日足チャートのように、直近のATRが上昇トレンドを形成している場合はボラが拡大しているため、今日のレンジ幅は前日のより大きくなると予測されます。

このように、レンジ幅が拡大されると予測される日は、トレンド相場ではトレンド方向に価格が伸びやすく、またレンジ相場では活発に上下動して逆張りしやすい相場になり、デイトレ日和の相場環境といえます。

 

また、下のチャートのように、直近のATRが下落している場合はボラが縮小しているため、今日のレンジ幅は前日のより小さくなると予測されます。

レンジ幅が縮小されると予測される日は、トレンド相場では調整局面に移行しやすく、またレンジ相場では値動きが小さい停滞相場になりやすいです。

デイトレードに向かない日なので、別の通貨ペアでトレードするようにしましょう。

※ATRによるボラティリティ分析は、ATRボリンジャーでパターン化することができます。詳しくは、「相場のボラティリティを丸裸にするATRボリンジャー使い方を徹底解説!」を参考にしてください。

 

 

オートチャーティスト

OANDA Japanのツール「オートチャーティスト」では、時間別や1日あたりのボラティリティの大きさを確認できます。

参照:OANDA

 

また、MT4のチャート上に、過去6か月の平均ボラティリティから算出した、15分後、30分後、1時間後、4時間後、1日後の各予想変動幅を表示します。

参照:OANDA

 

他にも、次の8個のチャートパターンを検出し、ターゲット水準や通貨ペア・時間帯を考慮した的中率を教えてくれます。

OANDA Japanの口座を開設しているかたは、無料で利用できるのでぜひお試しください!

参照:OANDA

-FXトレード

Copyright© FXの深研究 , 2021 All Rights Reserved.