MT4&MT5

2022/5/16

【アラート・MTFなど】CCIのMT4インジケーター13選!

  この記事では、CCI(商品チャネル指数)のMT4インジケーターを13個紹介します! 関連:ハーモニックパターンを検出するMT4インジケーター5選! 目次 アラート機能つきCCI 移動平均線つきCCI 複数通貨ペアのCCI 色が変化するCCI CCIを非表示にできるインジ CCIを使った通貨の強弱 Rcci 複数のCCI【MTF機能つき】 ウッディーズCCI MACD、CCI、Laguerre 1.アラート機能つきCCI このインジケーターは、CCIが買われすぎレベル(Upper Level) ...

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2022/5/20

ハーモニックパターンを検出するMT4インジケーター5選!

  この記事では、MT4チャートでハーモニックパターンを自動検出するインジケーターを5つ紹介します。 目次 ハーモニックパターン ガートレー&ネンスター スリードライブ&ファイブオー 複数時間足のハーモニックパターン 1.ハーモニックパターン このインジケーターは、次の4つのハーモニックパターンを自動検出します。 バット クラブ ガートレー バタフライ また、ハーモニックパターンが完成するとアラートで知らせてくれたり、エントリー水準やターゲット水準、ストップロス水準をチャートに表示します。 → ...

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2022/5/8

ハーモニックパターンを検出するMT5インジケーター5選!

  この記事では、ハーモニックパターンを自動検出するMT5インジケーターを5つ紹介します。 関連:チャートパターンを自動検出するMT5インジケーター7選!フラッグ・MWなど 目次 ガートレー スリードライブ 5-0(ファイブオー) ハーモニックパターン 1.ガートレー このインジケーターは、ハーモニックパターンの1つであるガートレーを自動検出します。 機能 A-C、X-B、B-D、X-D間の各フィボナッチ比率を表示 点C・Dを基点とするフィボナッチリトレースメントを表示 PRZ(潜在的な反転ゾー ...

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2022/4/24

チャートパターンを自動検出するMT5インジケーター7選!フラッグ・MWなど

  この記事では、フラッグやペナント、ダブルトップ・ボトムなどのチャートパターンを自動検出するMT5インジケーターを7つ紹介します。 関連:平行チャネルを自動描画するMT5インジケーター5選! 目次 トライアングルパターンの検出 フラッグ&ウェッジの検出 ダブルトップ/ボトムの検出 123パターンの検出 レンジ相場の検出 ヘッド&ショルダーズトップ/ボトムの検出 1.トライアングルパターンの検出 このインジケーターは、相場の主要な高値安値(スイングハイロー)に丸マークをプロットし、その高値安値を ...

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2022/4/17

【MT4】フラッグパターンの自動検出インジケーター3選!

  この記事では、フラッグパターンを自動検出するMT4インジケーターを3つ紹介します! 関連:【MT4】平行チャネルを自動描画するインジケーター5選!   1.フラッグ検出インジケーター このインジケーターは、フラッグやトライアングル、ウエッジ、ミニチャネルを自動検出します。 Flag Streamer Pattern   また次のインジケーターも、フラッグとペナントの2つの継続パターンを自動検出します。 下のチャートのように、フラッグは青色のラインで、ペナントはオレンジ色の ...

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2022/4/10

【MT4&MT5】ボリンジャーバンドのバンド幅や%Bを測定するインジケーター6選!

  この記事では、ボリンジャーバンドのバンド幅や%Bを測定するMT4やMT5インジケーターを6個紹介します。 関連:【MT4】ボリンジャーバンドのおすすめインジケーター13選!【MTF・アラート】 目次 MT5|ボリンジャーバンド幅 MT5|ボリンジャーバンド%B MT4|ボリンジャーバンド%B MT4|ボリンジャーバンド幅 1.MT5|ボリンジャーバンド幅 このインジケーターは、MT5チャートのサブウィンドウにボリンジャーバンド幅を表示します。 i-BB-Width 関連:TradingVie ...

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2022/5/8

【MT4】平行チャネルを自動描画するインジケーター5選!

  この記事では、平行チャネルを自動描画するMT4インジケーターを5つ紹介します。 関連:ハーモニックパターンを検出するMT4インジケーター5選! 目次 平行チャネルインジケーター 1時間足&日足の平行チャネル フラクタルを使った平行チャネル 角度・幅が調整可能な平行チャネル MTF機能付き線形回帰チャネル 1.平行チャネルインジケーター これは、平行チャンネルを引いてくれるシンプルなインジケーターです。 設定 UseClose:trueにするとローソク足終値を使ってトレンドラインや平行線が引か ...

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2022/4/30

平行チャネルを自動描画するMT5インジケーター5選!

  この記事では、平行チャネルを自動描画するMT5インジケーターを5個紹介します。 関連:MT5|トレンドラインを自動で引くインジケーター3選 目次 フラクタルベースの平行チャネル 線形回帰チャネル MTF機能付きフィボナッチ線形回帰チャネル 1.フラクタルベースの平行チャネル このインジケーターは、フラクタルの高値や安値を基点に平行チャネルを描画します。 上昇トレンドの場合、直近の隣接するフラクタル安値2点を基点にトレンドラインを引き、その平行線を直近のフラクタル高値から引きます。 そして、こ ...

【FX】リスクオン・オフとは?【8つの判断方法!】

2020年4月26日

 

fxリスクオフ

FXや株式相場でトレードする場合、現在の市場がリスクオン・リスクオフのどちらであるかを把握することが大切です。

 

この記事では、現在のFX市場がリスクオンリスクオフのどちらかを判断する、8つのバロメーターを紹介します。

これを利用することで、どの通貨ペアが強いトレンドを生みやすいか特定でき、トレンドフォローに適した通貨ペアで手堅くトレードすることができます。

リスクオン・オフとは?

まず、リスクオン・リスクオフについて簡単にポイントをまとめます。

 

リスクオンとは?

景気好調や金融緩和により、市場参加者が経済・市場の見通しについて楽観的で、リスクの高い資産に積極的に投資する動きのこと

リスクオンでの投資先

  • 株式:経済成長の依存度が高いリスクオン型投資の代表
  • 高金利通貨:オーストラリアドル・ニュージーランドドル
  • 新興市場通貨:ブラジルレアル・トルコリラ・南アフリカランド
  • ジャンク債
  • 高利回りの社債・国債:新興国国債
  • コモディティ市場:原油・銅

 

リスクオフとは

市場の不確実性が高まり、市場参加者がリスク回避姿勢が強まり、高利回りの資産を売却して、安全な低利回り資産を買う動きのこと

リスクオフでの投資先

  • 安全通貨:スイスフラン・日本円・米ドル
  • 低利回りの国債:米国債・ドイツ国債
  • 金市場
  • 安定株:景気変動の影響を受けにくい、食品・医薬品・日用品などの銘柄

 

市場がリスクオフになる原因は、たとえば次のようなものがあります。

リスクオフのイベント例

  • ギリシャのデフォルト危機
  • リーマン・ショック
  • 中国の人民元切り下げ
  • FRBの金利引き締め
  • 新型コロナウイルスの世界的感染拡大

 

 

FX通貨への影響

主な通貨のうち、リスクオフ・オンそれぞれで買われやすい通貨は次の通りです。

  • リスクオフ通貨:USD(米ドル) JPY(円) CHF(スイスフラン)
  • リスクオン通貨:EUR(ユーロ) GBP(ポンド) AUD(豪ドル) NZD(NZドル) CAD(加ドル) TRY(トルコリラ) ZAR(南アフリカランド)

 

上の関係から、リスクオンで上昇しやすい通貨ペアは

ユーロ/ドル オージー/ドル 豪ドル/円 NZドル/円 カナダドル/スイスフラン

が挙げられます。

 

逆に、リスクオンで下落しやすい通貨ペアは

ドル/カナダドル ドル/トルコリラ スイスフラン/南アフリカランド

などがあります。

※逆に、リスクオフでは逆の動きになります。つまり、リスクオンで上昇しやすい通貨ペアは、リスクオフで下落しやすいです

 

ちなみに、リスクオン・オフでの通貨の強さは次の通りです。

リスクオン通貨の強さ(リスクオンで、より買われやすい通貨)

新興国通貨(TRY,ZAR) > 資源通貨( AUD,NZD,CAD )  > ポンド > ユーロ

リスクオフ通貨の強さ

円 = スイスフラン > 米ドル

 

そのため、「リスクオン×オン」の通貨ペアや「リスクオフ×オフ」の通貨ぺアでは、リスクオフで次の方向に動きやすいです。

リスクオフで価格が動く方向

・ドル/円、ドル/スイスフラン:減少
・ユーロ/ポンド、ユーロ/カナダドル、ポンド/トルコリラ:上昇

 

具体的に、2020年2月後半でのコロナショック(リスクオフ)でのチャートを見てみましょう。

このように、大きなリスクオン・オフ時のFX相場では、大きなトレンドが発生し一方向に大きく動くことが多いです。

 

※スイスフラン/円や豪ドル/カナダドルなど、強さが同じ通貨ぺアはリスクオフでも方向感のない動きになります。

 

 

リスクオン・オフを判断する方法8選

現在の市場がリスクオン・リスクオフのいずれであるかを、次の8つの指標で多角的に判断します。

これらの指標は、市場センチメントを測定するバロメーターであり、リスクオフ時には特に注目度が高まります。

 

1.VIX(恐怖指数)

判定法

  • リスクオン:VIXが20%以下で安定推移
  • リスクオフ:VIXが急上昇して40%を超える

VIXは市場の不確実性や投資家の不安心理を反映した、ボラティリティ指標です。

VIXが40%を超えると、市場がパニック状態である可能性が高いので要注意です!

関連 VIX(恐怖指数)とは?【使い方&見方】

 

2.金(XAU/USD)

判定法

  • リスクオン:金の価格が下落
  • リスクオフ:金の価格が上昇

金は安全資産の代表格です。

リーマンショックや米イランの軍事的緊張など、世界経済や地政学的リスクに対する不安が高まると、金価格は上昇します。

 

上のチャートは、2007年の金/米ドル日足です。

2007年夏ごろに顕在化したサブプライムローン問題により、過去20年間の最高値730.40円(2006年5月11日)をブレイクアウトし、金価格は大きく上昇しました。

銘柄同士の関連性 金(ゴールド)の特徴|Forex.com

 

 

3.ゴールドシルバーレシオ (金銀比価)

判定法

  • リスクオン:金銀比価が減少(下降トレンド形成)
  • リスクオフ:金銀比価が急騰(80%越え)

ゴールドシルバーレシオは、銀に対する金の価格の強さを表します。

金は市場の不確実性に対するリスクヘッジ資産であるのに対して、銀は工業用の需要が多く好景気に比例して価格が上昇する傾向があります。

そのため、市場リスク・投資家不安が高まるほど、この指標は上昇します。

 

金/米ドルと金銀比価が同時に急上昇している場合は、強いリスクオフ相場である可能性が高いです。

関連 ゴールドシルバーレシオ(金銀比価)とは?【見方&使い方】

 

4.NZドル/円

判定法

  • リスクオン:NZドル/円が長期上昇トレンドを形成
  • リスクオフ:NZドル/円が短期間に急落

高金利通貨のNZドル/円と低金利の日本円の組み合わせは、キャリートレードとして人気です。

世界経済の好調が続くと、NZドルが積極的に買われてNZドル/円が上昇します。

 

逆に、上の相場のように日足レベルにおいて、長大陰線で急落した場合は要注意です。

NZドルが一斉に売られており、金融市場を揺るがす危機が発生している可能性があります。

 

豪ドル/円もキャリートレード通貨であり、NZドル/円との動きとあわせて見てみましょう。

たとえば、NZドル/円が減少していても、豪ドル/円が上昇している場合は、NZドルが売られているのはリスクオフの流れではなく別の理由があると考えられます。

関連 【FX】豪ドル(AUD/JPYやAUD/USD)の特徴を徹底解説!
関連 FXで相関関係を利用したトレード方法6選!【リスク分散や騙しの回避!】

 

5.WTI原油

判定法

  • リスクオン:WTI原油が上昇
  • リスクオフ:WTI原油が下降

世界経済が減速し先行きが不透明になると、原油需要が低下し原油価格が下落します。

特に、原油価格は中東の地政学的リスクに敏感です。

 

たとえば、2020年1月アメリカとイランの対立激化で、リスク資産の原油が売りが加速しました。

2020年1月7日イラクの米軍基地に弾道ミサイル攻撃|BBC

関連 原油先物とは?【原油相場を動かす7つの要因】

 

6.プットコールレシオ

判定法

  • リスクオン:S&P500のPCRが1以下で安定推移
  • リスクオフ:S&P500のPCRが急騰

プットコールレシオ(PCR)は、コールオプションの出来高に対するプットオプションの出来高の比率を表します。

特に、S&P500のPCRはVIXとともに市場センチメントを測定する指標として注目されます。

 

関連 【市場心理を測定】プットコールレシオとは?【見方&使い方】

 

7.新興国債券

判定法

  • リスクオン:新興国債券が上昇
  • リスクオフ:新興国債券が下降

高利回りの新興国債券は、政治・経済・流動性・為替レートなどのリスクが高く、リスクオン・オフのバロメーターとして注目されます。

2020年の新興国債券市場の見通し|アライアンス・バーンスタイン

 

8.S&P500

判定法

  • リスクオン:S&P500が大きく上昇
  • リスクオフ:S&P500が大きく下降

S&P500・ナスダック100・ダウ平均株価は、米国の株式市場の動向を反映した株価指数です。

 

下のチャートは、2020年の各日足チャートです。

2019年後半から堅調な上昇トレンドを形成していましたが、新型コロナウイルスの世界経済への影響懸念により、軒並み急落しています。

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