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2022/1/18

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2022/1/17

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2022/1/16

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2022/1/16

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2022/1/13

TradingView|CCIのストラテジー(EA)13選!

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2022/1/8

TradingView|ADXを使ったストラテジー(EA)13選!

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2022/1/13

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2022/1/8

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【TradingView】通貨ペアの相関係数を測定するインジケーター18選!

2021年8月17日

 

この記事では、TradingView(トレーディングビュー)で通貨ペア間や株式銘柄間の相関係数を測定するインジケーターを18個紹介します。

TradingViewのチャートで、相関係数を調べたい方はぜひ参考にしてください。

関連:TradingViewとは?使い方&機能【全解説】

2つの通貨ペアの相関関係を表示するインジ

このインジケーターは、任意の2つの通貨ペアの相関関係をサブウィンドウに表示します。

下のユーロドル日足では、ドル円とオージドルの相関関係を確認できます。

0.8を超えると正の相関関係を高く、-0.8を下回ると負の相関関係が高いです。

  • 0.8~1.0:非常に強い正の相関
  • 0.4〜0.8:正の相関あり
  • 0.2〜0.4:弱い正の相関
  • -0.2~0.2:相関関係(ほぼ)なし
  • -0.4〜-0.2:弱い負の相関
  • -0.8〜-0.4:負の相関あり
  • -1.0〜-0.8:非常に強い負の相関

 

設定

Symbol1-2:相関関係を調べたい銘柄
Period in Candese:相関関係を調べるローソク足本数
Level of Singinifant Correlation:レベル表示

 

correlation_between_two_symbols

※上のリンク先の「お気に入りインジケーターに追加」ボタンをクリックするとお気に入りに登録され、インジケーター欄の「お気に入り」から選択してチャートに表示できます

 

任意の通貨ペアの影響を除いた相関係数を表示するインジ

このインジケーターは、3つ目の銘柄の影響を除いた、現在のチャートの銘柄と指定した銘柄の相関係数をサブウィンドウに表示します。

計算式

  • 銘柄Aと銘柄Bの相関係数={相関係数(AとB)-相関係数(AとC)×相関係数(BとC)}÷(√{1-相関係数(AとC)²}×√{1-相関係数(BとC)²})

たとえば上のポンドドルチャートでは、ユーロドルの影響を除いたポンドドルとドル円の相関関係を表示しています。

  • エリア:ユーロドルの影響を除いたポンドドルとドル円の相関係数
  • ライン:ポンドドルとドル円の相関係数

 

設定

期間:相関関係を調べる期間
B:相関関係を調べる対象銘柄
C:相関関係の影響を排除したい銘柄

Partial Correlation

 

3つの銘柄との相関関係を表示するインジ

このインジケーターは、現在のチャートの銘柄と任意の3つの銘柄それぞれとの相関関係を表示します。

FXや株式、コモディティなど、いろいろな市場の銘柄との相関関係を調べたいかたにおすすめのインジケーターです。

 

設定

Correlate 3

 

ボリバンの%Bを使って相関関係を測定するインジ

これは、ボリンジャーバンドの%Bを使って、2つの銘柄の相関関係の相対的強さを算出したインジケーターです。

ー計算式ー

basis = sma(相関係数, bb期間)
dev = mult * stdev(相関係数, bb期間)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

相関係数の%B = (相関係数 - lower)÷(upper - lower)

 

設定

BB % Correlation

関連:【MT4】FX通貨ペアの相関関係を測定表示するインジケーター7選!

 

負の相関関係になると、チャート背景をハイライトするインジ

このインジケーターは、指定した2つの銘柄の相関係数が0を下回る(=負の相関関係になる)とき、対応する現在のチャートのローソク足背景をハイライトします。

デフォルトでは、VIXとVVIXの相関関係が負のとき、背景が色塗り表示され、VIXとVVIXが負の相関関係時のチャートの動きを見ることができます。

上のカナダ円チャートでは、ドル円とカナダドルの相関係数が負のとき、ローソク足の背景がハイライトされています。

 

設定

Correlation overlay

 

相関関係の強さに合わせてローソク足の色が変化するインジ

このインジケーターは、サブウィンドウに任意の通貨ペアのローソク足を表示し、メインチャートとサブウィンドウの2つの銘柄の相関係数に応じてローソク足の色が変化します。

相関係数とローソク足の色の関係

  • 正の相関関係が高い(≧0.7):青緑系の色
  • 正の相関関係が低い(<0.7):濃い青紫系の色 負の相関関係が高い(≦-0.7):鮮やかなピンク 負の相関関係が低い(>-0.7):濃い赤紫系の色

上のカナダ円では、サブウィンドウにカナダドルのローソク足が表示され、それぞれのローソク足の色が相関係数に応じて変化しています。

 

設定

Correlation Candles [DW]

 

 

FXや株式、株価指数、CFDの主な銘柄との相関関係を表示するインジ

このインジケーターは、現在のチャートの銘柄と次の14つの銘柄の相関係数を表示でき、FX、株式、株価指数、コモディティなどいろいろな市場の銘柄との相関関係を調べることができます。

デフォルトの銘柄

日経、DAX、SPY、アップル、ドルインデックス、金、ユーロドル、ドル元、EEM、QQQ、XLK、XLF、ドル円、ユーロポンド

 

設定

銘柄は設定で変更することができます。

 

また、各ラインの色や太さ、表示の有無も「設定→スタイル」変更できます。

Correlation of chart symbol to different Index-ETF-currency

 

また次のインジケーターも、現在のチャートの銘柄と任意の11銘柄の相関係数を表示できます。

Price Correlations

関連:【MT4】FX通貨ペアの相関関係を測定表示するインジケーター7選!

 

相関係数をSMAで平滑化したインジ

これは、2つの通貨ペアの相関係数をSMAを使って平滑化したインジケーターです。

ヒストグラムの色は、相関関係の強さに応じて次のように変化します。

  • 青:弱い相関(|CC-SMA|<0.3)
  • 黄:中程度の相関(0.3≦|CC-SMA|<0.5)
  • 赤:強い相関(0.5≦|CC-SMA|)

 

設定

Correlation Coefficient Modified

 

また次のインジケーターは、相関係数に加えてSMAとEMAの2本をサブウィンドウに表示します。

相関係数の色は次のように変化します。

CC > 0.5:青
CC > 0.75:アクア
CC < -0.5:紫
CC < -0.75:赤

Hashem Correlation Coefficient

 

上位足の相関関係数をチェックできるインジ

このインジケーターは、現在のチャートの銘柄と3つの銘柄の、上位足の相関関係を表示することができます。

たとえば下のカナダ円4時間足では、ユーロドル、ユーロ円、オージー円それぞれの日足レベルの相関係数を表示しています。

相関係数の時間足は、設定の「Timeframe」で変更できます。

Check The Correlation

 

また、次のインジケーターでも上位足の相関関係を確認できます。

上位足の相関係数を表示するには、設定の「Use Current Resolution」のチェックを外し、「Calculation Resolution」に時間足を入力してください。

Correlation Coefficient [DW]

 

3つの銘柄の相関関係をパネル表示するインジ

このインジケーターは、FX(ユーロドル、ドル円、カナダドル)、または株価指数(DOW、SPX500、DAX)の相関関係の強さを色で表します。

  • 緑色:相関係数が上限閾値を超える
  • オレンジ色:相関係数が下限閾値~上限閾値間にある
  • 赤色:相関係数が下限閾値を下回る

 

設定

Mode:Forex=FXの3通貨ペア INDEX=3つの株価指数
High(Low) Correlation Level:上限(下限)閾値の数値を入力

Correlation Matrix by Daveatt

 

また次のインジケーターでは、相関関係を調べる3つの銘柄を設定で自由に選ぶことができます。

Correlation MATRIX (Flexible version)

 

7つの通貨ペアの各相関係数を表示するインジ

このインジケーターは、7つの通貨ペアの各相関係数の数値をサブウィンドウに表示します。

正の相関関係が高いほどラベルの色が濃い青色になり、負の相関関係が高いほどラベルの色が濃い赤色になります。

 

設定

Alternative Timeframe:チェックを入れると、「Timeframe」で指定した時間足の相関係数が表示されます
Currency Pairs:ユーロ通貨や、米ドル通貨、円通貨など、各国の主要通貨ペア6つの相関係数を表示できます

たとえば「EUR」を選択すると、次の7つの相関係数が表示されます。

ユーロポンド ユーロオージー ユーロキウイ ユーロドル ユーロカナダ ユーロスイスフラン

また「CUSTOM」にすると、「SYMBOL1-7」で自由に銘柄を指定してその相関係数を表示できます。

Correlation Matrix

 

また次のインジケーターは、4つの通貨ペアの相関係数をメインチャート上に表で表示します。

Correlation Matrix

 

ケンドールの順位相関係数

このインジケーターは、ケンドールの順位相関係数とピアソンの順位相関係数の2つを表示します。

 

設定

Kendall Rank Correlation Coefficient

 

相関係数&ベータ値

このインジケーターは、2つの通貨ペア間の相関係数とβ値を表示します。

β値は、現在のチャートの通貨ペアが指定した通貨ペアに対して、どの程度敏感に反応して変動するかを示す数値です。

Correlation & Beta

 

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