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2021/4/15

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2021/4/17

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2021/3/20

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【FX】ピボットポイントの戦略・使い方をまとめて解説!

2020年12月23日

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関連:【FXデイトレ】ピボットポイントの性質を利用した東京時間レンジブレイクアウト手法!|note

この記事では、ピボットポイント使い方や戦略を解説します!

【FX】ピボットポイントとは?

ピボットポイントは、前日の終値・高値・安値を基に算出される5つの水準で、レジスタンス&サポートラインの候補として注目される先行指標です。

これは、 RSIやパラボックなどを開発したJ.W.ワイルダー氏が開発したテクニカル指標で、世界中のトレーダーが注目する水準になります。

 

デイリー・ピボットポイントの計算式は、次のとおりです。

  • ピボットライン(P)=(H+L+C)÷3
  • R1 = 2P - L
  • R2 = P+H-L
  • R3 = 2P-2L+H
  • S1 = 2P-H
  • S2 =  P-H+L
  • S3 = 2P-2H+L

※C:前日終値、H:前日高値、L:前日安値

 

ピボットポイントの考え方では、今日の相場はピボットラインを中心として上下に振動すると仮定し、その上にあるS1・S2・S3が今日のレジスタンスラインとして、その下にあるR1・R2・R3が今日のサポートラインとして機能します。

ピボットポイントの強度は、ピボットラインから離れるほど強くなり、S3やR3は強力なレジサポラインになります。

 

基本的な使い方として、トレンド相場ではS1・R1は順張りの仕掛け水準として、S2・S3・R2・R3はトレンドやブレイクアウトの利食い水準として利用されます。

レンジ相場では、ピボットポイントの使い方は異なります。

逆張り買い戦略

  • 価格が下落してS1・S2に到達:逆張り買いを仕掛ける
  • ピボットラインやR1、R2が利食いターゲット
  • S3到達したら損切する

逆張り売り戦略

  • 価格が上昇してR1・R2に到達:逆張り売りを仕掛ける
  • ピボットラインやS1、S2が利食いターゲット
  • R3到達したら損切する

 

※注意点として、ピボットポイントの計算値は、取引ツールのサーバー時間によって異なります。

たとえば、GMT+9とGMT+2/+3では、月曜日のピボットポイントの水準が大きく異なり、GMT+9のほうが注目度が低いので注意してください。

詳しくは→ GMTについて知っておくべきポイントまとめ

 

また、ウィークリー・ピボットポイントやマンスリー・ピボットポイントもあります。

  • ウィークリー・ピボットポイント:先週の高値・安値・終値で算出する
  • マンスリー・ピボットポイント:先月の高値・安値・終値で算出する

これらのピボットポイントは30分足~月足チャートのレジサポラインとして機能し、スイングトレーダーの仕掛けや利食い水準として活用されます。

また、ウィークリー・ピボットポイントは5分足や15分足の下位足チャートでも強力なレジサポラインとして機能するので、デイトレーダーの方も利用してみてはどうでしょうか?

 

 

ピボットポイントの5つの使い方

 

1.トレンドやブレイクアウトは、R2・S2到達で終了することを多い

下の5分足チャートでは、東京市場~ロンドン市場前半にかけて大きな上昇トレンドが発生しています。

この上昇トレンドはR2に到達すると、保有買いポジションの手仕舞いの売り需要の高まりや順張り買いの需要低下で、上値が重くなる傾向があります。

その後、トレンドが継続せずトレンド転換やレンジ相場へ移行するケースが多いので、R2到達後の順張りはややリスクが高いです。

そのため、R2到達後はレンジ内逆張り戦略に切り替えるか、あるいは値動き余地が残っている他の通貨ペアでトレードするのが安全です!

 

※ただし、下の相場のようにR2到達で深めの調整下落後、R3へ向かってトレンドが再開することもあります。

特に、上位足のトレンド方向一致やファンダメンタルなどの後押しがあると、R3まで伸びやすいです。

 

2.トレンド相場はS1・S2(R1・R2)到達で深い調整に入りやすい

下の上昇トレンドでは浅めの押しで上昇いしていましたが、R1到達で深い調整下落が入り、フラッグパターンを形成しました。

このフラッグのブレイクアウトで上昇の勢いが再点火し、R1を超え上昇トレンドが再開しています。

また、長期トレンド相場でS2やR2を大きく超える場合も、S2やR2到達でレンジやトライアングルの継続パターンを形成し、トレンドが一時休止することが見られます。

 

3.隣り合う2本のピボットポイント間の幅が狭いとき、レンジになりやすい

下の相場では、前日と比べピボットポイントの幅が縮小しています。

特に、ピボットライン~S1間が狭く、価格がこのゾーンに侵入すると抜け出せずに、今日1日このゾーン内でレンジ相場となりました。

 

4.時間帯でピボットポイントのブレイクアウト成功率が異なる

ボラティリティの小さい午前中や市場が閑散とするニューヨーク市場後半の時間帯は、ピボットポイントをブレイクアウトしにくく、逆張りトレードが有効です。

逆に、値動きの活発なロンドン市場とニューヨーク市場前半は、ピボットポイントをトレンド方向にブレイクアウトしやすく、順張りトレードが有効です。

関連:【FX】ニューヨーク時間の特徴6選!【順張りで仕掛けてたい4つのパターン】

 

また、下の相場のように市場前半の時間帯で、S1の下方向のブレイクアウト失敗(=下降トレンドの継続失敗)は、トレンド転換してピボットライン・R1へ向かう上昇トレンドが発生するケースがあります。

 

5.大きな窓発生時のS3・R3について

月曜オープン時の窓でS2やR2を超える場合、S3・R3はトレンドの終着点ではなく、ブレイクアウト水準として注目されます。

下のチャートでは、上窓の発生によりR2より上で今日の市場が始まりました。

その後、窓埋めを試みる動きが入るも失敗になり、上昇に転じ、R3を上方向にブレイクアウトしました。

このR3越えは、順張り買いを仕掛けるチャンスになります。

関連:月曜日を給料日に!窓埋めの失敗を狙い撃ちしたFX手法の紹介!

 

 

ピボットラインを利用したトレンド判定法

ピボットラインは、前日の市場平均値で、今日の相場では買い売りの分水嶺になります。

そのため、価格とピボットラインの位置関係で、相場の優位な方向を把握することができます。

 

判定法

  • 価格がピボットラインの上にある:買い優勢
  • 価格がピボットラインの下にある:売り優勢

そのため、価格がピボットラインより上で推移している局面では、買い目線で固定し、売りのシグナルは基本無視するのがセオリーです。

注意点として、ピボットライン近くでは、買い売りの攻防でピボットラインを中心に方向感のない動きになりやすいので、ピボットライン近くではトレードを仕掛けるのは危険です。

関連:【FX】私が使っているデイトレードの目線(エントリー方向)の決め方を大公開 !|note

 

また、ピボットラインの動きで、市場全体の方向性を見ることもできます。

  • ピボットラインが前日のものと比べ、水準が上にある:上昇傾向
  • ピボットラインが前日のものと比べ、水準が下にある:下降傾向

 

下の相場では、3日連続でピボットラインが切りあがっています。

上昇トレンドが発生しやすい相場環境なので、順張り買いを積極的に狙っていきましょう。

 

また、上昇トレンド中にピボットラインを価格が下抜けるのは、トレンド転換につながる可能性が高いです。

再度ピボットラインを上抜けると、上昇トレンドが再開するので、それまでは買いで仕掛けるのは避けるのがベストです。

 

さらに、ウィークリ・ピボットライン(WPL)を見ることで、より詳細なトレンド分析が行えます。

  • 価格>ピボットライン&価格>WPL:買い勢力が非常に優勢な局面
  • 価格<ピボットライン&価格<WPL:売り勢力が非常に優勢な局面

 

価格>WPLの相場では、価格がピボットラインを下回っても、下値が重い傾向があり、下降トレンドが発生しにくいです。

逆に、ピボットラインとWPLがともに切り上げってる相場では、強い上昇トレンドが発生しているので、買いで仕掛ける絶好のチャンスになります。

 

 

【小技】ピボットポイントの隠れレジサポライン

隣り合う2本のピボットポイントの水準を起点とする、フィボナッチリトレースメントの水準もレジサポラインとして機能します。

下のチャートでは、ピボットラインを始点に、R1を終点にフィボナッチリトレースメントを引いています。

特に、ピボットポイントの間隔が広いほど、このフィボナッチ水準の注目度が高くなります。

関連:【FX】フィボナッチリトレースメントの引き方マスター講座【場面別や客観性100%の引き方も】

 

また、前日のピボットポイントの水準も翌日のレジサポラインになります。

当日のピボットポイントよりは強度は弱いですが、短期的な反転ポイントになることがあります。

関連:【FXデイトレ】ピボットポイントの性質を利用した東京時間レンジブレイクアウト手法!|note

 

 

ピボットポイントを使った、分割決済戦略!

ブレイクアウトトレードでは、ピボットポイントを利用した分割決済で、利益を伸ばすことができます。

 

具体的に、下の相場を見てみましょう。

下のチャートは、ポンドドル15分足で、長期下降トレンドが発生しています。

前日のニューヨーク市場~アジア市場にかけて、緩やかなチャネルで上昇し、下降フラッグを形成しています。

このフラッグパターンを下方向にブレイクアウトしたら、売りを仕掛けます。

利益確定水準

  • 第1利食い水準:S1(手堅く利益を確保する用)
    →この水準に到達したら、ポジションの半分を利益確定する
  • 第2利食い水準:S2 (利益を伸ばす用)
    →この水準に到達したら、残りのポジションを手仕舞う

 

ブレイクアウトの発生でも、S3まで大きく下落することは稀なので、S3までポジションを保有し続けるのは避けましょう。

ブレイクアウトや強いトレンドによる価格の下落は、S2、またはS3-50%到達で終了することが多いです。

 

また、トレンド相場での順張りトレードでもピボットポイントを利用した分割決済戦略が有効です。

下のオージー円5分足で、簡単な例を見てみましょう。

前日高値を2回ブレイクアウト失敗するも、ピボットラインまで下落せず、買い優勢の局面を保っています。

その後、3度目のブレイクアウトが成功し、R1を勢いよく上抜けたので、ここで買いを仕掛けたとします。

損切は1つ下のサポートライン、キリ番73.5円下(損切幅22.4pips)におき、利益確定は次の3つの水準で3分割決済します。

 

利食い水準 利食い幅 損益比率
S2-50% 23.2pips 1.03
S2 51.2pips 2.29
S3-50% 102.8pips 4.59

S2-50%ですべてのポジションを手仕舞うと、損益比は1.03と低いですが、上の3分割決済を行うと、損益比を2.64まで引き上げることができます。

全体の損益比率 = (1.03+2.29+4.59) ÷ 3 = 2.64

 

TradingViewの損益比率ツールでは、チャートの任意の水準にエントリー・利食い・損切り水準を指定して、その損益比率(リスクリワードレシオ)を調べることができます。

また、損切り幅と指定した資金量&リスク率でのロット数を自動計算してくれます。

 

 

ピボットポイントの種類を紹介!【フィボナッチ、カマリラ、デマーク、ウディ】

上で紹介したピボットポイントの正式名称は、「クラシック・ピボットポイント」で、他にも次の4つのピボットポイントがあります。

  1. ウディ・ピボットポイント
  2. カマリラ・ピボットポイント
  3. デマーク・ピボットポイント
  4. フィボナッチ・ピボットポイント

※これらのピボットポイントをMT4やMT5で表示したい方は、下記の記事を参考にしてください。

【MT4】ピボットポイントのインジケーターおすすめ8選!
【MT5】ピボットポイントを表示するインジケーター9選!

 

それぞれの計算式は、次のとおりです。

※各ピボットポイントの数値は、下のサイトで計算できます。

為替ピボットポイント計算ツール

ウディ・ピボットポイント

ウディ・ピボットポイントは、クラシック・ピボットポイントとほぼ同じですが、違いはピボットラインの計算で前日の終値を2倍にしていることです。

計算式

・ピボットライン(P)= (H + L + 2 × C) ÷ 4
・R1 = 2 × P - L
・R2 = P + H - L
・S1 = 2 × P - H
・S2 = P - H + L

前日の終値を重みづけすることで、ピボットラインが今日の始値近くに現れやすくなります。

 

カマリラ・ピボットポイント

カマリラ・ピボットポイントは、1989年債券トレーダーニックスコット氏によって開発された指標です。

計算式

・R4 = 0.55×(H-L)]+ C
・R3 = 0.275×(H-L) + C
・R2 = 0.183×(H-L) + C
・R1 = 0.0916×(H-L) + C
・S1 = C – 0.0916×(H-L)
・S2 = C – 0.183×(H-L)
・S3 = C – 0.275×(H-L)
・S4 = C – 0.55×(H-L)

カマリラ・ピボットポイントは、クラシック・ピボットポイントより各ピボットポイントの幅が狭いです。

そのため、R3・R4・S3・S4がもっとも重要な水準であり、この4つのラインはブレイクアウト水準として注目されています。

たとえば、R3を価格が上抜けると、ターゲット水準はR4であり、またR4をブレイクアウトすると、R5が利食い水準になります。

・R5 = R4 + 1.168 ×(R4 – R3)
・S5 = S4 – 1.168 ×(S3 – S4)

 

デマーク・ピボットポイント

デマーク・ピボットポイントは、TDシーケンシャルで有名なトム・デマーク氏が開発したテクニカル指標です。

これは、2本のラインで構成され、前日の始値と終値の位置関係で算出方法が異なります。

計算式

・R1 = X ÷ 2 - L
・S1 = X ÷ 2 - H

Xは、次の式で表されます

・C < O :X = H + 2 × L + C
・C > O : X = 2 × H + L + C
・C = O : X = H + L + 2 × C

 

デマーク・ピボットポイントは、今日の予想レンジ幅であり、R1は今日の最高値の候補で、S1は今日の最安値の候補になります。

 

ちなみに、クラシック・ピボットポイントでも今日のボラティリティの大きさを予測することができます。

ピボットポイントの幅が前日のものより非常に狭くなっている場合、当日のボラティリティは小さい可能性があります。

逆に、ピボットポイントの幅が前日のものより拡大すると、当日のボラティリティは大きく、価格変動が大きい可能性があります。

100%の精度ではありませんが、今日のボラティリティを予測する1つの材料として、よければご利用ください。

 

補足

ピボットポイントは前日の4本値を元に計算しているので、前日の値幅が大きいとき、各ピボットポイント間の値幅が大きく、逆に前日の値幅が小さい場合は、ピボットポイント間が縮小します

 

フィボナッチ・ピボットポイント

フィボナッチ・ピボットポイントは、中心線であるピボットラインはクラシック版と同じ計算式で算出しますが、

残りのラインは、ピボットラインに「前日の値幅×フィボナッチ数(0.382や0.618)」を足し引きして求めます。

計算式

・ピボットライン(P) = (H + L + C) ÷ 3
・R1 = P + 0.382 × (H – L)
・R2 = P + 0.618 × (H – L)
・R3 = H + 1 × (H – L)
・R4 = H + 1.382 × (H – L)
・S1 = P – 0.382 × (H – L)
・S2 = P – 0.618 × (H – L)
・S3 = L - 1× (H – L)
・S3 = L - 1.382 × (H – L)

クラシック版の次に有名なピボットポイントであり、各ラインはレジサポラインとして機能しやすいです。

レジサポラインの数をさらに増やしたい方は、フィボナッチ・ピボットポイントもチャートに表示してみてはどうでしょうか?

 

ちなみに、次の3つのデータは過去の日足チャートで、価格が各フィボナッチ・ピボットポイントに到達した確率です。

引用:FX最強のテクニカル しろふくろうのPIVOTトレード術|日本実業出版社

 

到達回数 確率
FR4 74 7.2
FR3 152 14.8
FR2 337 32.9
FR1 426 41.6
P 784 76.6
FS1 459 44.8
FS2 384 37.5
FS3 208 20.3
FS4 109 10.6

データ:ドル円日足2006年7月~2010年6月(1024日)

上のデータでわかるように、ピボットラインがもっとも価格の到達率が高く(約8割)、ピボットラインから遠いほど到達率が低くなっています。

 

また、前日の日足が陽線・陰線それぞれでの翌日の到達率は、次のとおりです。

前日日足=陽線 到達回数 確率
FR4 73 14.0
FR3 142 27.3
FR2 286 55.0
FR1 341 65.6
P 390 75.0
FS1 115 22.1
FS2 74 14.2
FS3 21 4.0
FS4 4 0.8

前日の日足が陽線の場合は、FS1~4の到達率が低く、FR1~4に価格が向かうことが多いです。

前日日足=陰線 到達回数 確率
FR4 1 0.2
FR3 10 2.0
FR2 51 10.1
FR1 85 16.9
P 394 78.2
FS1 344 61.5
FS2 310 61.5
FS3 187 55.4
FS4 105 37.1

 

ピボットポイントやフィボナッチ・ピボットポイントが表示できるFX会社は、次の2社がおすすめです。

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スキャルピングトレーダーは、1時間足ピボットポイントがおすすめ!

1時間足ピボットポイントは、直近1時間の最高値・最安値と現在の価格(=終値)で算出する水準です。

下のチャートはユーロ円1分足で、1時間足ピボットポイントを表示しています。

1時間足ピボットポイントの各水準は、1分足のレジサポラインとして機能し、スキャルピングトレードのエントリー&利食いポイントとして利用できます。

 

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