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2021/10/24

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2021/10/23

TradingView|アラート機能付き移動平均線インジケーター10選!

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2021/10/22

TradingViewで使えるエンベロープインジケーター11選!

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2021/10/18

TradingViewで価格帯別出来高を表示するインジケーター8選!

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2021/10/17

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2021/10/16

TradingView|オーサムオシレーターのインジケーター14選!【アラート・MTF・ダイバ】

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2021/10/12

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2021/10/11

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MACDの欠点を克服した上位互換インジ!出来高加重MACDとは?

2019年11月9日

 

MACDを使っているトレーダーの方、こんなお悩みはありませんか?

  • MACDのラインが絡み合い、クロスが視認しずらい
  • ダイバージェンスがトレンド転換を捉えることが少ない

 

今回紹介する『出来高加重MACD(VW-MACD)』は 上のような欠点を解決してくれる上位互換のMACDです。

この記事では、従来のMACDと比較した、出来高加重MACDの違いやメリットを紹介します。MACDのシグナルの精度を少しでも上げたい方は、ぜひこの機会に試してみてください!

 

出来高加重MACDとは?

vw-macd

従来のMACDは2本のEMAの差を数値化しているのに対し、出来高加重MACDはEMAの代わりに出来高加重移動平均線(VWMA)を採用しています。

VWMAとは?

出来高を反映した移動平均線で、出来高で重み付けした価格の平均値になります。

出来高の大きいローソク足は平均値に大きな影響を与え、逆に出来高の小さいローソク足は影響度が低いです。

関連記事 出来高加重移動平均線(VWMA)の6つの使い方!【次世代型MA】

 

下のチャートでは、VWMAとSMAの2つを表示しています。VWMAは出来高が大きいポイントではSMAとは違う動きを見せます。

出来高加重移動平均線

そのため、短期のVWMAと長期のVWMAの乖離幅を見る出来高加重MACDもまた、出来高を反映した指標であり、MACDよりもシグナルとしての信頼性が高いと考えられます。

 

出来高加重MACDの計算式

MACD線のMAの種類が異なるだけで、計算式は従来のMACDと同じです。

計算式

  • VW-MACD線 = 短期のVWMA(期間x) - 長期のVWMA(期間y)
  • シグナル線= VW-MACD線のEMA(期間z)

VW-MACD線は既に出来高で重み付けされているので、シグナル線はMACDと同様にEMAが採用されています。

各パラメーターは、MACDと同じ様に(x,y,z)=(12,26,9)が一般的です。

 

欠点の少ないMACD

上のチャートでは、2本のVWMA(期間12と期間26)とVW-MACDを表示しています。12VWMAは短期のトレンド方向を、26VWMAは中期のトレンド方向を示しています。

  • VW-MACD線>0:12VWMA>26VWMAであり、価格が上昇傾向にある
  • VW-MACD線<0:12VWMA<26VWMAであり、価格が下降傾向にある
  • VW-MACD線と0レベルのクロス:2本のVWMAのGC&DCであり、トレンド転換やレンジ入りの可能性あり

 

MACDとの違い(メリット&デメリット)

MACDと出来高加重MACDはほとんど動きが同じですが、次のような違いがあります。

 

1.ラインの動きが滑らか

上のチャートではサブウィンドウに、VW-MACDを上に、MACDを下に表示しています。

2つのインジケーターを見比べると、全体的にVW-MACDの方がMACD線・シグナル線の動きが滑らかです。

そのため、クロス時に2本のラインが絡み合いにくく、ゴールデンクロスやデッドクロスがクリアに見えます。

 

2.ダイバージェンス

MACDでは見落としていたダイバージェンスを、VW-MACDでは拾ってくれることがあります。

上のチャートでは、上昇トレンドの終わりでVW-MACDはダイバージェンスが発生していますが、MACDの方は発生していません。

 

その理由

トレンドの終わり直前では、出来高が先細りすることが多いです。VWMAはその出来高の減少を反映して、短期のVWMAの上昇幅が小さくなり、2本のVWMAの乖離幅が狭くなります。

その結果、VW-MACD線の山(極大値)は前の山より低くなり、ダイバージェンスが完成します。

それに対して、従来のMACDはトレンド終わりでの出来高の減少を考慮しないため、MACD線の山は前の山より低くならず、ダイバージェンスが発生しないことがあります。

 

3,クロスのタイミング

MACD線とシグナル線のクロス(GC&DC)の発生タイミングは、VW-MACDより従来のMACDの方がほんの少し速い傾向があります。

※場面によって、VW-MACDのクロスの方が速く発生することもあります

 

また、MACD線と0レベルのクロスはVW-MACDの方が発生タイミングが速いことが多く、クロスの発生頻度が多い傾向があります。

 

VW-MACDのMT4・MT5インジケーター

MT4やMT5で出来高加重MACDを利用したい方は、下記サイトからインジケーターをダウンロードできます。興味がある方は、ぜひお試しください!

VW-MACD|MT5

VW-MACD|MT4

関連 MACDヒストグラムの使い方&見方【3種のダイバージェンス】

 

TradingViewのチャートでも出来高加重MACDを表示することができます。

表示方法

インジケーター検索欄で「VW-MACD」と入力してクリックする

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