MT4&MT5

2022/5/16

【アラート・MTFなど】CCIのMT4インジケーター13選!

  この記事では、CCI(商品チャネル指数)のMT4インジケーターを13個紹介します! 関連:ハーモニックパターンを検出するMT4インジケーター5選! 目次 アラート機能つきCCI 移動平均線つきCCI 複数通貨ペアのCCI 色が変化するCCI CCIを非表示にできるインジ CCIを使った通貨の強弱 Rcci 複数のCCI【MTF機能つき】 ウッディーズCCI MACD、CCI、Laguerre 1.アラート機能つきCCI このインジケーターは、CCIが買われすぎレベル(Upper Level) ...

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2022/5/20

ハーモニックパターンを検出するMT4インジケーター5選!

  この記事では、MT4チャートでハーモニックパターンを自動検出するインジケーターを5つ紹介します。 目次 ハーモニックパターン ガートレー&ネンスター スリードライブ&ファイブオー 複数時間足のハーモニックパターン 1.ハーモニックパターン このインジケーターは、次の4つのハーモニックパターンを自動検出します。 バット クラブ ガートレー バタフライ また、ハーモニックパターンが完成するとアラートで知らせてくれたり、エントリー水準やターゲット水準、ストップロス水準をチャートに表示します。 → ...

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2022/5/8

ハーモニックパターンを検出するMT5インジケーター5選!

  この記事では、ハーモニックパターンを自動検出するMT5インジケーターを5つ紹介します。 関連:チャートパターンを自動検出するMT5インジケーター7選!フラッグ・MWなど 目次 ガートレー スリードライブ 5-0(ファイブオー) ハーモニックパターン 1.ガートレー このインジケーターは、ハーモニックパターンの1つであるガートレーを自動検出します。 機能 A-C、X-B、B-D、X-D間の各フィボナッチ比率を表示 点C・Dを基点とするフィボナッチリトレースメントを表示 PRZ(潜在的な反転ゾー ...

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2022/4/24

チャートパターンを自動検出するMT5インジケーター7選!フラッグ・MWなど

  この記事では、フラッグやペナント、ダブルトップ・ボトムなどのチャートパターンを自動検出するMT5インジケーターを7つ紹介します。 関連:平行チャネルを自動描画するMT5インジケーター5選! 目次 トライアングルパターンの検出 フラッグ&ウェッジの検出 ダブルトップ/ボトムの検出 123パターンの検出 レンジ相場の検出 ヘッド&ショルダーズトップ/ボトムの検出 1.トライアングルパターンの検出 このインジケーターは、相場の主要な高値安値(スイングハイロー)に丸マークをプロットし、その高値安値を ...

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2022/4/17

【MT4】フラッグパターンの自動検出インジケーター3選!

  この記事では、フラッグパターンを自動検出するMT4インジケーターを3つ紹介します! 関連:【MT4】平行チャネルを自動描画するインジケーター5選!   1.フラッグ検出インジケーター このインジケーターは、フラッグやトライアングル、ウエッジ、ミニチャネルを自動検出します。 Flag Streamer Pattern   また次のインジケーターも、フラッグとペナントの2つの継続パターンを自動検出します。 下のチャートのように、フラッグは青色のラインで、ペナントはオレンジ色の ...

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2022/4/10

【MT4&MT5】ボリンジャーバンドのバンド幅や%Bを測定するインジケーター6選!

  この記事では、ボリンジャーバンドのバンド幅や%Bを測定するMT4やMT5インジケーターを6個紹介します。 関連:【MT4】ボリンジャーバンドのおすすめインジケーター13選!【MTF・アラート】 目次 MT5|ボリンジャーバンド幅 MT5|ボリンジャーバンド%B MT4|ボリンジャーバンド%B MT4|ボリンジャーバンド幅 1.MT5|ボリンジャーバンド幅 このインジケーターは、MT5チャートのサブウィンドウにボリンジャーバンド幅を表示します。 i-BB-Width 関連:TradingVie ...

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2022/5/8

【MT4】平行チャネルを自動描画するインジケーター5選!

  この記事では、平行チャネルを自動描画するMT4インジケーターを5つ紹介します。 関連:ハーモニックパターンを検出するMT4インジケーター5選! 目次 平行チャネルインジケーター 1時間足&日足の平行チャネル フラクタルを使った平行チャネル 角度・幅が調整可能な平行チャネル MTF機能付き線形回帰チャネル 1.平行チャネルインジケーター これは、平行チャンネルを引いてくれるシンプルなインジケーターです。 設定 UseClose:trueにするとローソク足終値を使ってトレンドラインや平行線が引か ...

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2022/4/30

平行チャネルを自動描画するMT5インジケーター5選!

  この記事では、平行チャネルを自動描画するMT5インジケーターを5個紹介します。 関連:MT5|トレンドラインを自動で引くインジケーター3選 目次 フラクタルベースの平行チャネル 線形回帰チャネル MTF機能付きフィボナッチ線形回帰チャネル 1.フラクタルベースの平行チャネル このインジケーターは、フラクタルの高値や安値を基点に平行チャネルを描画します。 上昇トレンドの場合、直近の隣接するフラクタル安値2点を基点にトレンドラインを引き、その平行線を直近のフラクタル高値から引きます。 そして、こ ...

【FXトレードに役立つ!】ドルインデックスとは?相関性を利用した使い方4選!

2020年5月17日

ドルインデックスとは

この記事では、ドルインデックス(米ドル指数)について、次の5つの項目を解説します。

ドルインデックスは、FXやCFD市場と相関性が高く、値動きが連動する特徴があります。相関性を利用した使い方も紹介するので、ぜひ参考にしてください!

 

ドルインデックスとは?【計算式】

ドルインデックスは、6つの通貨に対する米ドルの相対的な価値・強さを数値化した指数です。

 

ドルインデックスを構成する通貨と、その比重は次の通りです。

構成通貨

  1. ユーロ 57.6%
  2. 日本円 13.6%
  3. ポンド 11.9%
  4. カナダドル 9.1%
  5. スウェーデン・クローナ 4.2%
  6. スイスフラン 3.6%

 

ドルインデックスの計算式

ドルインデックスの値は、次の計算式にもとづいて算出します。

計算式

$$ドルインデックス = 50.14348112 × EURUSD^{-0.576}×USDJPY^{0.136}$$

$$×GBPUSD^{-0.119}×USDCAD^{0.091}×USDSEK^{0.042}×USDCHF^{0.036}$$

 

各通貨の価格の指数は、その比重です。

USD/〇〇〇」の場合は、指数は正の数になり、「〇〇〇/ USD」の場合は、指数は負の数になります。

たとえば、EURUSDの指数は「-比重=-0.576」になります

※ドルインデックスは1973年にFRBによって開発され、1973年3月でのドルインデックスを基準値100とします

 

 

ドルインデックスの見方【上がる要因&下がる要因】

ドルインデックスは、米ドルや他通貨との需給バランスの変化により、数値が上下に変動します。

6つの通貨ペアの価格が米ドル高の方向に動くと、ドルインデックスは上昇し、逆に米ドル安の方向に動くと、ドルインデックスは減少します。

ドルインデックスのチャート

 

基本的見方

  • ドルインデックスの上昇:米ドルの価値が高まる
  • ドルインデックスの減少:米ドルの価値が低下する

 

通貨の需給バランス、およびドルインデックスは、次のような各国の金融・経済状況に大きく影響を受けます。

・金融政策
・政策金利
・インフレ率
・景気
・国債の信用格付け

 

ドルインデックスの上昇要因の例

  • 米FRBの利上げ
  • ユーロ圏の金融・経済危機
  • 米インフレ率の減少
  • 米GDPの上昇

ドルインデックスの減少要因の例

  • FRBの利下げ
  • ECBや日銀の利上げ
  • 米国イラン戦争
  • 米政府封鎖
  • ダウ平均やS&P500の急落

 

下のチャートは、ドルインデックスの週足です。主な金融イベントでドルインデックスがどのように動いたか見てみましょう。

 

 

ドルインデックスとFX通貨・CFD市場との相関性

ユーロは比重が57.6%と高いことから、ユーロドルはドルインデックスと最も相関性が高く、下のチャートのように逆相関性を示します。

 

ドルインデックスと通貨ペアの関係

  • 「USD/〇〇〇」の通貨ペア:ドルインデックスと正の相関関係
  • 「〇〇〇/USD」の通貨ペア:ドルインデックスと負の相関関係

ドルインデックスを構成する6つの通貨以外のドルストレートも、ドルインデックスと相関性があります。

 

たとえば、豪ドル/米ドル(AUD/USD)では逆相関の動きになっています。

 

また、金や原油などコモディティ市場は米ドル建てであることから、ドルインデックスはコモディティ市場と逆相関の関係にあります。

米ドル建ての例

金:XAU/USD WTI原油:WTI/USD 小麦:WHT/USD

 

コモディティ市場との関係

  • 米ドルが相対的に強くなる(ドルインデックス上昇)と、コモディティ価格は下落しやすい
  • 米ドルが他通貨に比べ相対的に弱くなる(ドルインデックス減少)と、コモディティ価格は上昇しやすい

上の理由は、以下の通りです。

輸入企業は、原油や小麦などの商品を米ドルで購入します。

そのため、米ドルが高いと商品が高価になり、需要の低下を引き起こし、商品価格が減少します。

反対に、米ドルが安くなると、1米ドルを交換するために必要な自国通貨が少なくて済むため、需要が高まり、商品価格が上昇します。

 

ただし、金と米ドルは安全資産の1つであるため、市場でリスクオフムードが強まると、需要が高まって買われやすくなります。

そのため、リスクオフ時は、金価格とドルインデックスがともに上昇する、正の相関関係になる傾向があります。

関連 【FX】リスクオン・オフとは?【8つの判断方法!】

 

株式相場は、FXやコモディティと比べてドルインデックスとの相関性はやや低いです。

株式相場との関係

  • ・米国の輸出企業や他国の輸入企業は、ドル安の恩恵を受ける
    → ドルインデックスが減少すると、株価は上がりやすい
  • ・米国の輸入企業や他国の輸出企業は、ドル高の恩恵を受ける
    → ドルインデックスが増加すると、株価は上がりやすい

こちらの記事もおすすめ!→ それ円高じゃなくてドル安かも ? ドルインデックスの読み解き方|大和ネクスト銀行

関連 【MT5】通貨ペアの相関係数を測定表示するインジケーター!

 

 

ドルインデックスの実践的な4つの使い方

ドルインデックスは、基軸通貨である米ドルの強さを表すため、FX・CFD・株式トレーダーが注目する指標になります。

また、先物・オプション・CFDでドルインデックスそのものを取引することができるため、投機的な値動きも見られます。

 

そのため、ドルインデックスの値動きはFX・CFD市場の値動きに大きな影響を与えます。具体的な使い方を4つ見てみましょう。

 

使い方1

ドルインデックスは、キリ番(100、110など)がレジサポラインとして機能します。

ドルインデックスがこの水準に到達すると、FX・CFD相場も見えないレジサポラインにぶつかり、トレンドが終了しやすいです。

 

下のチャートでは、ドルインデックスは上昇して、90のキリ番水準に到達しています。

一度この水準を上抜けるも、ブレイクアウトは失敗し、キリ番下で3度反発下落し上値が重くなっています。

このとき、逆相関関係にあるユーロドルは下値が重くなり、安値を更新できず短期下降トレンドが終了しました。

 

使い方2

ドルインデックスがキリ番で止まることなくブレイクアウトするのは、FX・CFDのトレンド相場が継続するシグナルになります。

上のチャートでは、ドルインデックスがキリ番100を上方向にブレイクアウトすると、正の相関関係にあるドル円は上昇トレンドが加速しています。

直近高値の上抜け、またはその反発上昇が買いを仕掛けるポイントになります。

 

このように、ドルインデックスがキリ番で停止するか、または勢いよくブレイクアウトするかは、FX・CFDのトレンドが終了・継続するかに大きく影響を与えます。

 

また、その後ドルインデックスが上昇トレンドラインを下抜けると、ドル円相場は上昇トレンドが終了し、レンジ相場へ移行しました。

キリ番だけでなく、ドルインデックスのトレンドラインも、FX・CFDのトレンドが終了するきっかけになるので要注意です。

 

使い方3

ドルインデックスのブレイクアウトが、FXやCFD相場でのブレイクアウトと同時に発生したり、先行して発生する場合、ブレイクアウトに追随するトレーダーが多く、ブレイクアウトの信頼性が高まります。

 

下の相場では、ドルインデックスのトライアングルパターンの上昇ブレイクアウトと同時に、ユーロドルではトレンドラインを下方向にブレイクアウトしました。

ただし、ドルインデックスではブレイク方向にキリ番100があります。

この水準に到達すると上値が重くなり、ドルインデックスの上昇が終了する可能性があります。

そして、それに連動してユーロドルもブレイクアウトが停止するため、このタイミングでポジションを手仕舞うのが安全です。

 

使い方4

ドルインデックスは、FXトレードのリスクヘッジとしても利用されます。

ヘッジ例

ドル円の長期買いポジションの値下がりリスクをヘッジするために、ドルインデックスの先物・オプションの売りポジションを建てる

 

 

DJ FXCMドルインデックス&貿易加重指数とは?

DJ FXCMドルインデックスは、ユーロ・日本円・豪ドル・ポンドの4つで構成された米ドル指数です。

それぞれの比重は25%で比重に大きな偏りがないため、日本円や豪ドル、ポンドに対する米ドルの強さを評価しやすいです。

DJ FXCMドルインデックスのチャート

 

また、貿易加重指数は、発展途上国も含むより広範な米ドル指数で、次の26ヵ国で構成されます。

ユーロ圏 日本 イギリス カナダ スイス メキシコ オーストラリア ロシア 中国 台湾 韓国 シンガポール 香港 マレーシア ブラジル タイ フィリピン インドネシア インド イスラエル サウジアラビア スウェーデン アルゼンチン チリ ベネズエラ コロンビア

各価格の比重は、米国と各国の貿易データに基づいて決定され、毎年更新されます。

貿易加重指数(TRADE WEIGHTED U.S. DOLLAR INDEX)のチャート

 

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